Analisis Volatilitas Opsi Kripto Minggu ke-4 Januari

[Volatilitas ETH meningkat, Cancun disebutkan lagi; ujung kurva Skew mulai naik lagi]

⭐ Mari kita bahas kesimpulannya terlebih dahulu:

Melalui perangkat lunak @Signalplus, kita dapat melihat bahwa volatilitas ETH tiba-tiba melonjak, dan pesanan dalam jumlah besar bergegas untuk membeli panggilan pada hari Senin dan Selasa; strategi penjual dalam 30 hari tidak memiliki keunggulan statistik (Gambar 1)

Sunting

1. ETH

①Bulk baru-baru ini menggunakan opsi beli telanjang (naked buy call), spread bullish, spread diagonal, dan strategi lainnya untuk melakukan long vega dan delta dari bulan Februari hingga April (Senin juga mengingatkan risiko sisi short call, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2)

Sunting

②Perubahan OI secara keseluruhan terkonsentrasi pada Panggilan OTM dangkal pada akhir Februari (Gambar 3 dan Gambar 4)

③Kecenderungan keseluruhan ETH dengan cepat bergeser dari pesimisme di sisi yang ditentukan menjadi optimisme di sisi panggilan (Gambar 5)

Sunting

④Titik +Gamma maksimum adalah 2,3-2,5k, yang relatif besar (Gambar 6)

2.BTC

① Titik Gamma terbesar adalah 5w. Pemain dalam vega pendek di ujung terjauh akan tetap menganggap titik tertinggi sebelumnya pada putaran ini sebagai tata letak titik penting (Gambar 7)

② Poin -+Gamma maksimum pada hari Jumat ini masing-masing adalah 4,3w dan 4,4w (Gambar 8)

③ Pedagang massal masih melakukan strategi call atau bull spread dari bulan Februari hingga Maret, menggunakan opsi untuk meningkatkan leverage (Gambar 9)