Hemat waktu dan tulis skor totalnya.
Kesimpulan: Inti dari profitabilitas terletak pada kombinasi optimal rasio untung-rugi, tingkat kemenangan, dan pengendalian kerugian. Pengendalian kerugian mempengaruhi kisaran fluktuasi dana (retracement maksimum). Tidak ada nilai absolut, yang ada hanyalah koordinasi relatif. Respon keseluruhannya adalah pertumbuhan kurva nilai modal bersih dan retracement yang wajar.
Pertama-tama, mengapa kita harus mempelajari tingkat kemenangan dan rasio untung-rugi? Karena jika Anda tidak dapat menemukan model trading dengan tingkat kemenangan dan rasio untung-rugi yang menguntungkan Anda. Namun jika Anda memasuki pasar secara acak, hasil perdagangan akan sangat tidak menguntungkan bagi pedagang. Seberapa buruk? sangat menakutkan!
Hipotesis 1: Rasio untung dan rugi 1, tingkat kemenangan 50%, pengendalian kerugian 5%, biaya transaksi tidak diperhitungkan, situasi modal setelah 100 transaksi, statistik diulang 1000 kali adalah sebagai berikut
Asumsi 2: Rasio untung dan rugi 1, tingkat kemenangan 50%, pengendalian kerugian 5%, dengan mempertimbangkan biaya transaksi 0,08%, situasi modal setelah 100 transaksi, statistik yang diulang 1000 kali adalah sebagai berikut
Jadi karena strategi memasuki pasar secara acak tidak memungkinkan, bagaimana trader bisa mendapatkan keuntungan dari trading? Satu-satunya cara untuk memikirkannya adalah dengan mengubah tingkat kemenangan dan rasio untung-rugi sehingga Anda bisa mendapatkan keuntungan relatif dalam tingkat kemenangan dan rasio untung-rugi.
Ada sekitar tiga strategi:
1. Meningkatkan tingkat kemenangan (menemukan metode dan teknik);
2. Memperbaiki rasio untung-rugi (timing, menemukan peluang masuk terbaik);
3. Meningkatkan tingkat kemenangan dan rasio untung-rugi secara bersamaan;
Hipotesis 3: Meningkatkan tingkat kemenangan (rasio untung dan rugi 1, tingkat kemenangan 60%, pengendalian kerugian 5%, pertimbangkan biaya transaksi 0,08%, situasi modal setelah 100 transaksi, statistik yang diulang 1000 kali adalah sebagai berikut)
Hipotesis 4: Meningkatkan rasio untung-rugi (rasio untung-rugi 1,6, tingkat kemenangan 50%, pengendalian kerugian 5%, dengan mempertimbangkan biaya transaksi 0,08%, situasi modal setelah 100 transaksi, statistik diulang 1000 kali adalah sebagai berikut)
Hipotesis 5: Jika Anda meningkatkan tingkat kemenangan dan rasio untung-rugi pada saat yang sama, Anda pasti akan mendapat untung jika terus berdagang dalam waktu lama (rasio untung-rugi 1,6, tingkat kemenangan 60%, pengendalian kerugian 5%, pertimbangkan biaya transaksi 0,08%, situasi modal setelah 100 transaksi, ulangi statistik 1000 kali Data adalah sebagai berikut)
Poin-poin penting di atas pada awalnya diintegrasikan ke dalam konsep ekspektasi dalam matematika, dan kriteria untuk mengukur apakah suatu sistem perdagangan menghasilkan uang juga didasarkan pada hal ini. Ini adalah ukuran yang sangat absolut, yaitu jika ekspektasinya positif maka akan terjadi pasti menghasilkan uang (perdagangan jangka panjang).
Nilai matematis yang diharapkan S dalam perdagangan = probabilitas keuntungan (yaitu tingkat kemenangan) * rasio keuntungan rata-rata - probabilitas kerugian (yaitu 1 - tingkat kemenangan) * rasio kerugian rata-rata
Asumsikan S dari 5=60%*4%-40%*2,51%=1,39%
Hipotesis 6: Sama dengan Hipotesis 5, namun tingkat kemenangan menjadi lebih rendah, rasio untung-rugi sebesar 1,6, tingkat kemenangan sebesar 30%, pengendalian kerugian sebesar 5%, dan biaya transaksi sebesar 0,08%.
Asumsikan 6 S=30%*4%-70%*2,51%=-0,05%
Lalu dengan asumsi sistem 6 digunakan untuk trading jangka panjang, pasti akan merugi.
Asumsi 7: Kondisinya sesuai dengan Asumsi 5, hanya saja jumlah transaksi ditingkatkan menjadi 300 kali, dan statistik yang diulang 1000 kali adalah sebagai berikut
Ini adalah efek dari bunga majemuk, bukan sebuah keberuntungan yang terjadi secara tiba-tiba, namun hasil dari berbagai peluang perdagangan.
Catatan: Nilai ekspektasi matematis hanyalah hasil rata-rata dari perdagangan jangka panjang. Hanya saja, semakin lama transaksi berlangsung dan semakin banyak sampel yang diperdagangkan, maka hasil rata-rata akhir akan semakin mendekati hasil ini. Dalam perdagangan sebenarnya, distribusi transaksi untung dan rugi bersifat acak dan tidak merata; untung dan rugi dapat terjadi dalam interval yang sering, atau mungkin terdapat beberapa keuntungan berturut-turut atau beberapa kerugian berturut-turut di tengah-tengahnya. Apakah seorang trader dapat bertahan dalam periode kerugian terus-menerus ini dan tetap berpegang pada sistem perdagangannya seperti biasa sering kali merupakan kunci keberhasilan atau kegagalan utama trader. Dan jika trader mengetahui bahwa sistem tradingnya memiliki nilai ekspektasi matematis yang positif, maka pasti akan menguntungkan dalam jangka panjang. Hal ini tidak diragukan lagi akan meningkatkan kepercayaan diri dan tekadnya untuk bertahan dalam periode kerugian perdagangan dan membantunya bertahan hingga titik balik keuntungan tiba. Ini mungkin merupakan nilai sistem perdagangan dengan nilai ekspektasi matematis positif.
Semakin besar ekspektasi matematisnya, semakin andal sistem perdagangannya dan semakin tinggi pula keuntungan jangka panjangnya. Nilai ekspektasi matematis ditentukan oleh tingkat kemenangan dan rasio untung-rugi. Semakin tinggi tingkat kemenangan dan semakin besar rasio untung-rugi, maka secara alamiah nilai ekspektasi matematis akan semakin besar.
Sekalipun meningkatkan tingkat kemenangan atau rasio untung-rugi secara sepihak merupakan tugas yang sulit, banyak orang mungkin tidak dapat mencapai tujuan mereka meskipun telah berupaya keras. Tingkat kemenangan dan rasio untung-rugi saling mengikat, dan bahkan lebih sulit untuk meningkatkannya secara signifikan pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, ada juga jumlah peluang perdagangan (yang secara langsung mempengaruhi pendapatan perdagangan jangka panjang). Variabel ini juga dibatasi oleh tingkat kemenangan dan rasio keuntungan-kerugian.
Menulis di sini, saya rangkum lagi:
1. Sistem (atau strategi) perdagangan yang sukses tidak perlu dengan sengaja mengejar tingkat kemenangan atau rasio untung-rugi yang terlalu tinggi. Karena strategi yang secara membabi buta mengejar tingkat kemenangan yang tinggi atau rasio keuntungan-kerugian yang tinggi akan mengurangi jumlah peluang perdagangan secara signifikan. Dalam jangka panjang, jumlah peluang perdagangan adalah faktor paling kritis dan inti yang menentukan tingkat pendapatan akhir, karena dalam jangka panjang, tidak ada seorang pun yang bergantung pada satu atau beberapa transaksi untuk menentukan hasil akhir perdagangan (terutama untuk ultra- perdagangan jangka pendek, terutama untuk perdagangan jangka ultra pendek).
2. Faktor tunggal tingkat kemenangan atau rasio untung-rugi bisa tinggi atau rendah, namun bila tingkat kemenangan dan rasio untung-rugi digabungkan, pasti ada keuntungannya. Artinya, harus ada nilai ekspektasi matematis yang positif.
3. Keunggulan ini tidak harus besar, yaitu walaupun nilai ekspektasi matematisnya harus positif, namun tidak harus terlalu tinggi. Namun, harus ada peluang perdagangan yang cukup untuk terus mengumpulkan keuntungan ini selangkah demi selangkah, dan akhirnya menghasilkan keuntungan yang besar.
4. Peluang perdagangan ini adalah peluang perdagangan yang memenuhi syarat berdasarkan aturan sistem (atau strategi) perdagangan. Daripada peluang trading yang impulsif, berantakan, dan buta.
Faktanya, inilah keajaiban bunga majemuk. Hanya saja dalam keadaan normal, meskipun setiap orang yang berdagang mengetahui pentingnya bunga majemuk, namun selalu terasa agak abstrak.