pendahuluan
Indikator teknis adalah bagian penting dari analisis pasar keuangan. Beberapa di antaranya bertujuan untuk menggambarkan momentum seperti Relative Strength Index (RSI), Stochastic Index (StochRSI), atau Moving Average Convergence Divergence (MACD). Alat lain dapat digunakan untuk menemukan titik-titik menarik pada grafik, seperti alat Fibonacci, Parabolic SAR, atau Bollinger Bands (indikator analisis untuk mengukur volatilitas pasar).
Tapi apa indikator terpentingnya? Kita dapat mengatakan ukurannya. Volume dapat digunakan sebagai alat konfirmasi tren, dengan mengidentifikasi titik pembalikan potensial, dan banyak strategi lainnya.
Indikator Volume Weighted Average Price (VWAP) menggabungkan kekuatan volume dengan pergerakan harga untuk menciptakan indikator yang praktis dan mudah digunakan. Trader dapat menggunakan indikator VWAP sebagai alat konfirmasi tren atau sebagai cara untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar.
Mari selami lebih dalam apa itu Harga Rata-Rata Tertimbang Volume (VWAP) dan bagaimana trader dapat memasukkannya ke dalam strategi trading mereka.
Apa yang dimaksud dengan Harga Rata-Rata Tertimbang Volume (VWAP)?
Harga Rata-Rata Tertimbang Volume (VWAP), seperti namanya, adalah harga rata-rata suatu aset untuk periode tertentu, ditimbang berdasarkan volume.
Apa yang membuat Harga Rata-Rata Tertimbang Volume (VWAP) menjadi indikator yang sangat ampuh adalah indikator ini menyertakan volume dalam penghitungan harga rata-rata. Beberapa pedagang menganggap volume sebagai metrik yang paling penting – selain pergerakan harga itu sendiri. Apa yang membuat indikator VWAP menjadi alat yang sangat berguna bagi analis dan pedagang adalah bahwa indikator ini menggabungkan dua metrik penting ke dalam satu indikator.
Harga rata-rata tertimbang volume dapat memberikan gambaran tentang tren pasar yang berlaku, serta area likuiditas yang penting.
Jika Anda ingin membaca lebih lanjut tentang beberapa indikator teknis yang paling berguna, Anda dapat melihat 5 indikator dasar yang digunakan dalam analisis teknis.
Cara Menghitung Volume Harga Rata-Rata Tertimbang (VWAP)
Di sebagian besar antarmuka perdagangan, Anda cukup memilih indikator dan penghitungan dilakukan secara otomatis. Namun mungkin berguna untuk mengetahui persamaan yang digunakan dalam perhitungan sehingga Anda dapat menggunakannya dengan lebih efisien. Jadi, bagaimana cara menghitung Harga Rata-Rata Tertimbang Volume (VWAP)?
Untuk menghitung harga rata-rata tertimbang volume, kami menambahkan nilai yang diperdagangkan untuk setiap transaksi (harga dikalikan volume) dan kemudian membaginya dengan total volume.
Harga Rata-Rata Tertimbang Volume = Jumlah (Harga Khas x Volume) Jumlah Volume
Di mana:
Harga tipikal = Harga tertinggi + Harga terendah + Harga penutupan 3
Mari kita hitung garis harga rata-rata tertimbang volume dalam 5 menit untuk suatu aset. Inilah yang perlu kita lakukan:
Pertama: Kita harus menghitung harga tipikal grafik aksi harga untuk 5 menit pertama. Kita tambahkan harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan lalu bagi hasilnya dengan 3.
Kami mengalikan harga tipikal dengan volume periode tersebut (dalam kasus ini 5 menit). Nilai ini kita sebut n1, karena berhubungan dengan periode pengukuran pertama.
Kami membagi N1 dengan total volume perdagangan hingga periode tersebut. Ini memberi kita nilai harga rata-rata tertimbang volume untuk 5 menit pertama perdagangan.
Untuk menghitung nilai harga rata-rata tertimbang volume selanjutnya, kita perlu terus menjumlahkan n nilai baru (n2, n3, n4...) dari setiap periode dengan periode sebelumnya. Kemudian kita perlu membaginya dengan total volume hingga titik tersebut.
Sekarang kita mengerti mengapa harga rata-rata tertimbang volume disebut indikator kumulatif, karena nilainya meningkat dengan penambahan yang berurutan.
Informasi yang diberikan berdasarkan volume harga rata-rata tertimbang kepada pedagang
Bagi mereka yang tertarik dengan gaya investasi yang lebih pasif dan berjangka panjang, harga rata-rata tertimbang volume dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur ekspektasi pasar saat ini. Strategi sederhananya adalah dengan hanya membeli aset di bawah garis harga rata-rata tertimbang volumenya, yang menunjukkan bahwa aset tersebut mungkin dinilai terlalu rendah.
Namun, beberapa pedagang mungkin menggunakan harga yang melewati garis harga rata-rata tertimbang volume sebagai sinyal masuk ke dalam perdagangan. Jika harga menembus di atas harga rata-rata tertimbang volume, mereka dapat memasuki perdagangan beli. Namun, jika harga menembus harga rata-rata tertimbang volume dan melampauinya, mereka mungkin mengadakan kesepakatan jual.
Dari perspektif ini, harga rata-rata tertimbang volume dapat digunakan dengan cara yang mirip dengan rata-rata pergerakan. Ketika harga berada di atas garis harga rata-rata tertimbang volume, pasar dapat dianggap bullish. Sedangkan jika berada di bawah garis harga rata-rata tertimbang volume, maka pasar dapat dianggap bearish. Hal ini tentu saja sangat bergantung pada konteks gaya seni dan harus ditangani dengan hati-hati.
Indeks Harga Rata-Rata Tertimbang Volume juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi area likuiditas. Ini mungkin sangat berguna bagi pedagang institusional yang ingin melakukan pemesanan dalam jumlah besar. Indikator ini membantu mengidentifikasi titik ideal untuk masuk dan keluar dari perdagangan besar, yang mungkin membatasi dampaknya terhadap pasar.
Harga rata-rata tertimbang volume juga dapat digunakan untuk mengukur efisiensi eksekusi perdagangan. Dari perspektif ini, pesanan beli yang dieksekusi kurang dari harga rata-rata tertimbang volume dapat dianggap sebagai transaksi yang dieksekusi dengan baik, karena pesanan tersebut berada di bawah harga rata-rata tertimbang volume aset. Sebaliknya, pesanan beli yang dieksekusi di atas harga rata-rata tertimbang volume dianggap sebagai transaksi yang dieksekusi dengan buruk, karena pesanan tersebut dieksekusi pada harga yang lebih tinggi daripada harga rata-rata tertimbang volume aset.
Hal yang mungkin memberikan keuntungan lain bagi pasar adalah bahwa beberapa pedagang besar membeli pada harga yang lebih rendah dari harga rata-rata tertimbang volume dan menjual pada harga yang lebih tinggi. Pergerakan ini mendorong harga mendekati rata-rata dalam kedua kasus tersebut. Hal ini memastikan bahwa pedagang besar tidak mendorong harga menjauh dari rata-rata dengan pergerakan mereka. Ingat, perdagangan ikan paus dalam volume terbesar, dan tanpa jaminan ini, mereka dapat memberikan dampak yang besar di pasar.
Apakah Anda ingin mulai berdagang mata uang digital? Beli Bitcoin (BTC) di Binance sekarang!
Batasan harga rata-rata tertimbang volume
Harga rata-rata tertimbang volume sering kali berguna sebagai indikator satu hari; mencoba menciptakan harga rata-rata tertimbang volume selama beberapa hari mungkin berarti mengubah rata-rata tersebut. Oleh karena itu, harga rata-rata tertimbang volume paling cocok untuk analisis intraday, yaitu analisis satu atau sebagian hari perdagangan.
Harga rata-rata tertimbang volume, seperti rata-rata pergerakan, merupakan indikator lagging, artinya didasarkan pada data harga masa lalu. Seperti halnya rata-rata bergerak, semakin banyak data yang ada, semakin besar penundaannya. Dengan demikian, harga rata-rata tertimbang volume 20 menit merespons pergerakan harga saat ini lebih cepat dibandingkan harga rata-rata tertimbang volume 200 menit.
Penting untuk diingat bahwa harga rata-rata tertimbang volume tidak memprediksi masa depan karena didasarkan pada data harga masa lalu.
Meskipun Harga Rata-Rata Tertimbang Volume merupakan indikator kuat yang digunakan oleh banyak trader, namun hal ini tidak boleh ditafsirkan secara terpisah. Kita membahas, misalnya, bagaimana suatu aset dapat dianggap undervalued ketika harganya berada di bawah garis harga rata-rata tertimbang volume, namun dalam tren naik yang kuat, harga mungkin tidak turun di bawah harga rata-rata tertimbang volume untuk waktu yang lama.
Oleh karena itu, pedagang yang menunggu sinyal spesifik ini mungkin hanya menunggu dan kehilangan peluang potensial. Namun kehilangan peluang perdagangan bukanlah akhir dari dunia. Jika strategi masuk trader menunggu peristiwa tertentu, dan peristiwa ini tidak terjadi, maka ia tidak boleh melakukan perdagangan. Jika strateginya dipikirkan dengan baik dan dia menerapkannya secara konsisten, dia akan berhasil dalam jangka panjang. Penting untuk memahami dan mengelola risiko, apa pun pendekatan yang diambil.
Kesimpulan pemikiran
Harga Rata-Rata Tertimbang Volume adalah indikator yang memberi tahu pedagang harga rata-rata suatu aset untuk suatu periode relatif terhadap volume.
Beberapa pedagang mungkin menggunakan harga rata-rata tertimbang volume untuk masuk atau keluar perdagangan berdasarkan perpotongannya dengan harga. Hal ini sangat berguna dalam membantu mengidentifikasi titik-titik potensial untuk masuk dan keluar dari perdagangan besar.
Harga rata-rata tertimbang volume merupakan indikator lagging, artinya tidak memprediksi harga. Beberapa pedagang mengatakan ini paling baik digunakan untuk analisis intraday. Harga Rata-Rata Tertimbang Volume, seperti alat analisis pasar lainnya, tidak boleh ditafsirkan secara terpisah dari indikator lain, dan paling berguna bila dikombinasikan dengan teknik lain.