impliedvolatility

$BTC | Volatilitas opsi Bitcoin sedang menyusut menuju titik terendah dalam beberapa tahun. Volatilitas murah. Dalam Model SatoshiMacro, sinyal volatilitas tersirat 30 hari Deribit hari ini berada di peringkat persentil 3,4, skor tingkat terendah dalam panel 48 sinyal, dengan DVOL mentah sebesar 37,7. Di desk, kami menganggap penurunan volatilitas tajam seperti ini sebagai kesempatan untuk masuk kembali, bukan alasan untuk bersantai: satu berita utama saja bisa dengan cepat mengubah harga kurva. Skor terkalibrasi SMM masih 38,1, Netral, karena input ini hanya mencakup 20% dari satu tingkat, bukan keseluruhan model. Menurut saya, pasar opsi yang tenang bukan berarti aman dalam situasi ini. Batas CFD ritel 2:1 ASIC untuk derivatif kripto adalah kendala yang sebenarnya, bukan keyakinan. Ini adalah peringkat persentil, bukan ramalan.

https://satoshimacro.com/tools/crypto/satoshimacro-model/?utm_source=binance_square&utm_medium=social&utm_campaign=autopilot_trend

#SatoshiMacro #BitcoinOptionsVolatilityHitsFiveYearLow #ImpliedVolatility #Bitcoin

Metrik Volatilitas: Dampak dari IV (Volatilitas Impliklt)

Judul: Volatilitas Impliklt: Indikator rahasia para trader opsi 🌊📊

​Konten:

Volatilitas Impliklt (IV) mencerminkan ekspektasi tingkat gelisah atau besaran pergerakan pasar yang akan datang.

​📌 Dampak pada posisi Anda:

​IV Crush: Penurunan volatilitas yang tajam setelah suatu peristiwa besar (seperti keputusan suku bunga atau Halving) membuat nilai premi mengempis, meskipun harga tidak bergerak.

​Membeli volatilitas rendah: Membeli opsi ketika IV berada pada level terendah menawarkan rasio risiko/imbal hasil yang lebih menguntungkan.

​Jangan pernah melakukan trading opsi tanpa memeriksa level IV!

​#ImpliedVolatility #IVCrush #CryptoAnalytics #BinanceAcademy

Volatilitas: Kunci Penetapan Harga Opsi

​Judul: Volatilitas Tersirat (IV): Mesin Penggerak Nilai Opsi 🌊📊

​Konten:

Volatilitas Tersirat (IV) mencerminkan ekspektasi pasar mengenai pergerakan masa depan harga aset yang mendasarinya.

​📌 Mengapa Volatilitas Tersirat penting?

​IV Tinggi: Premi opsi menjadi lebih mahal karena amplitudo pergerakan yang diharapkan besar

​IV Rendah: Premi opsi lebih murah.

​Mengetahui cara mengenali periode ekspansi atau kontraksi volatilitas membantu mengoptimalkan waktu pembelian kontrak Anda.

​#ImpliedVolatility #CryptoVolatility #OptionsMarket #BinanceTools #MarketAnalysis @Dash
​

Dengan berlanjutnya $BTC dalam memperdalam penurunannya, pasar opsi (#options ) kembali menilai harga risiko, volatilitas, dan kemungkinan yang dipertimbangkan investor untuk langkah besar berikutnya.
Berikut adalah apa yang diungkap data opsi Bitcoin tentang konsentrasi investor, volatilitas, dan sentimen pasar. 👇
Indeks #DVOL naik seiring berlanjutnya gelombang jual BTC, yang menunjukkan penetapan ulang volatilitas masa depan secara bertahap. Pergerakan ini mencerminkan meningkatnya ketidakpastian, namun volatilitas tersirat (#ImpliedVolatility ) masih jauh lebih rendah dibanding level puncak yang pernah dialami pasar pada periode gangguan besar.
Meski Bitcoin telah pulih dari level $58 ribu, Skew tetap jelas positif, yang berarti kontrak jual (Puts) masih diperdagangkan dengan premi harga lebih tinggi dibanding kontrak beli (Calls). Permintaan terhadap instrumen perlindungan terhadap penurunan masih berlanjut, meskipun penurunannya dari level tertinggi yang tercatat pada bulan Juni menunjukkan bahwa posisi defensif mulai mereda secara bertahap.
Seiring BTC terus diperdagangkan dalam zona gamma negatif (#NegativeGamma ), operasi lindung nilai yang dilakukan pembuat pasar terus mendorong pergerakan harga. Dikombinasikan dengan kenaikan volatilitas tersirat dan meningkatnya permintaan untuk kontrak jual, pasar opsi masih mempertahankan sikap defensif yang hati-hati.