Yunus - Copy Trader - Quant
Systematic edge in crypto — algo strategies, ML signals & quantitative research. Building alpha in public.
Trade occasionnellement
5.2 an(s)
24 Suivis
1.1K+ Abonnés
35 J’aime
2 Partagé(s)
Publications
Tous
Direct
Mise à jour du système Live $BTC :
Signal déclenché : épuisement de momentum long.
Entrée : confirmation structurelle déclenchée.
Position initiale : 0,5x taille normale (régime de drawdown actif).
Tous les signaux n'atteignent pas la taille maximale.
Le contexte détermine l'allocation.
Il s'agit de gestion des risques systématiques, pas de peur.
Suivre des règles sous pression est l'avantage réel.
#Bitcoin #AlgoTrading #BuildingInPublic #CryptoTrading
Signal déclenché : épuisement de momentum long.
Entrée : confirmation structurelle déclenchée.
Position initiale : 0,5x taille normale (régime de drawdown actif).
Tous les signaux n'atteignent pas la taille maximale.
Le contexte détermine l'allocation.
Il s'agit de gestion des risques systématiques, pas de peur.
Suivre des règles sous pression est l'avantage réel.
#Bitcoin #AlgoTrading #BuildingInPublic #CryptoTrading
Ce qui sépare un système Sharpe de 1,5 d'un système Sharpe de 3,0 :
Pas l'entrée.
Pas l'indicateur.
Logique de sortie.
Taille de la position.
Règles du régime de drawdown.
L'entrée représente peut-être 20 % de la performance.
La plupart des traders de détail passent 80 % de leur temps dessus.
$BTC $ETH #AlgoTrading #SystematicTrading #QuantTrading
Pas l'entrée.
Pas l'indicateur.
Logique de sortie.
Taille de la position.
Règles du régime de drawdown.
L'entrée représente peut-être 20 % de la performance.
La plupart des traders de détail passent 80 % de leur temps dessus.
$BTC $ETH #AlgoTrading #SystematicTrading #QuantTrading
La distribution des rendements horaires de $BTC n'est pas normale.
Des queues épaisses. Asymétrique. Kurtosis 4.8.
Les stratégies qui supposent une distribution normale sous-estimeront le risque de queue.
C'est pourquoi les formules standard de stop-loss échouent dans la crypto.
Le modèle doit savoir dans quelle distribution il se trouve.
La plupart ne le savent pas.
#Bitcoin #AlgoTrading #QuantTrading #CryptoTrading
Des queues épaisses. Asymétrique. Kurtosis 4.8.
Les stratégies qui supposent une distribution normale sous-estimeront le risque de queue.
C'est pourquoi les formules standard de stop-loss échouent dans la crypto.
Le modèle doit savoir dans quelle distribution il se trouve.
La plupart ne le savent pas.
#Bitcoin #AlgoTrading #QuantTrading #CryptoTrading
Année 1 du trading systématique :
- 847 transactions
- 3 mois de drawdown
- Envisagé d'abandonner deux fois
Année 2 :
- Sharpe du portefeuille 2.8
- Les 3 systèmes sont positifs
- Régime de drawdown identifié et géré
L'accumulation ne commence pas tant que vous ne cessez pas de changer les règles.
$BTC $ETH #AlgoTrading #BuildingInPublic #CryptoTrading
- 847 transactions
- 3 mois de drawdown
- Envisagé d'abandonner deux fois
Année 2 :
- Sharpe du portefeuille 2.8
- Les 3 systèmes sont positifs
- Régime de drawdown identifié et géré
L'accumulation ne commence pas tant que vous ne cessez pas de changer les règles.
$BTC $ETH #AlgoTrading #BuildingInPublic #CryptoTrading
Validation en marche sur la dynamique BTC :
Dans l'échantillon (2021-2022) : Sharpe 3.87
Hors échantillon (2023-2024) : Sharpe 2.89
Dégradation : 25 %.
En dessous de la norme de l'industrie de 50 %.
Lorsque hors échantillon est proche de dans l'échantillon,
vous avez un avantage.
Lorsque ce n'est pas le cas, vous avez un ajustement de courbe.
$BTC #AlgoTrading #QuantTrading #Bitcoin
Dans l'échantillon (2021-2022) : Sharpe 3.87
Hors échantillon (2023-2024) : Sharpe 2.89
Dégradation : 25 %.
En dessous de la norme de l'industrie de 50 %.
Lorsque hors échantillon est proche de dans l'échantillon,
vous avez un avantage.
Lorsque ce n'est pas le cas, vous avez un ajustement de courbe.
$BTC #AlgoTrading #QuantTrading #Bitcoin
Analyse du régime de drawdown sur le système de momentum $BTC :
Régime normal : max 8 % de drawdown, récupération en moyenne de 12 jours
Régime de drawdown : max 15,9 %, récupération en 31 jours
Savoir dans quel régime vous vous trouvez modifie la taille des positions.
La plupart des traders dimensionnent de la même manière, quel que soit le régime.
Ce n'est pas systématique. C'est paresseux.
#Bitcoin #AlgoTrading #GestionDesRisques
Régime normal : max 8 % de drawdown, récupération en moyenne de 12 jours
Régime de drawdown : max 15,9 %, récupération en 31 jours
Savoir dans quel régime vous vous trouvez modifie la taille des positions.
La plupart des traders dimensionnent de la même manière, quel que soit le régime.
Ce n'est pas systématique. C'est paresseux.
#Bitcoin #AlgoTrading #GestionDesRisques
Le système de négociation BTC à 1 895 transactions a un taux de réussite de 49 %.
Cela signifie que 51 % des transactions sont des perdants.
Toujours Sharpe 3,14.
Parce que les gagnants sont en moyenne 2,3 fois la taille des perdants.
Le taux de réussite est la statistique la plus surestimée dans le trading de détail.
La valeur attendue est ce qui compte.
#Bitcoin #AlgoTrading #QuantTrading
Cela signifie que 51 % des transactions sont des perdants.
Toujours Sharpe 3,14.
Parce que les gagnants sont en moyenne 2,3 fois la taille des perdants.
Le taux de réussite est la statistique la plus surestimée dans le trading de détail.
La valeur attendue est ce qui compte.
#Bitcoin #AlgoTrading #QuantTrading
Mathématiques du copy trading :
Compte maître : +18 % par mois (mois exceptionnel)
Moyenne : +4-6 % par mois
Votre part après les frais de plateforme : 3-5 %
Les mathématiques ne fonctionnent que si le maître est systématique.
Les traders discrets ont 3 fois plus de variance.
Un bon copy trading consiste à trouver un système, pas une personne.
$BTC #CopyTrading #Binance #AlgoTrading
Compte maître : +18 % par mois (mois exceptionnel)
Moyenne : +4-6 % par mois
Votre part après les frais de plateforme : 3-5 %
Les mathématiques ne fonctionnent que si le maître est systématique.
Les traders discrets ont 3 fois plus de variance.
Un bon copy trading consiste à trouver un système, pas une personne.
$BTC #CopyTrading #Binance #AlgoTrading
J'ai demandé à 50 traders de ma bourse :
"Quelle est votre règle de drawdown maximum ?"
47 ont dit : "Je n'en ai pas."
Une stratégie avec un Sharpe de 2,0 et sans règle de drawdown
finira par atteindre un drawdown qui met fin au compte.
Le drawdown maximum n'est pas juste une statistique.
C'est un paramètre de survie.
$BTC $ETH #GestionDesRisques #TradingAlgo #TradingCrypto
"Quelle est votre règle de drawdown maximum ?"
47 ont dit : "Je n'en ai pas."
Une stratégie avec un Sharpe de 2,0 et sans règle de drawdown
finira par atteindre un drawdown qui met fin au compte.
Le drawdown maximum n'est pas juste une statistique.
C'est un paramètre de survie.
$BTC $ETH #GestionDesRisques #TradingAlgo #TradingCrypto
Signaux d'asymétrie de participation au flux de commandes.
68 % des configurations : attente positive.
32 % : plate ou négative.
Le système ne traite que les 68 %.
Cela semble évident.
Presque aucun trader de détail n'applique un filtre aussi strict.
Ils traitent chaque configuration.
Puis se demandent pourquoi la courbe d'équité ne monte pas.
#AlgoTrading #Bitcoin #CryptoTrading
68 % des configurations : attente positive.
32 % : plate ou négative.
Le système ne traite que les 68 %.
Cela semble évident.
Presque aucun trader de détail n'applique un filtre aussi strict.
Ils traitent chaque configuration.
Puis se demandent pourquoi la courbe d'équité ne monte pas.
#AlgoTrading #Bitcoin #CryptoTrading
3 instruments non corrélés.
$BTC momentum.
$ETH structure.
ES scalpeur.
Risque d'instrument unique : concentré.
Multi-instrument : asymétrie de participation en votre faveur.
Lorsque BTC revient à la moyenne, ES peut avoir une tendance.
Le portefeuille ne cesse pas de fonctionner.
Non corrélé est le concept le plus sous-estimé dans le trading de détail.
#AlgoTrading #QuantTrading #CryptoTrading
$BTC momentum.
$ETH structure.
ES scalpeur.
Risque d'instrument unique : concentré.
Multi-instrument : asymétrie de participation en votre faveur.
Lorsque BTC revient à la moyenne, ES peut avoir une tendance.
Le portefeuille ne cesse pas de fonctionner.
Non corrélé est le concept le plus sous-estimé dans le trading de détail.
#AlgoTrading #QuantTrading #CryptoTrading
La compression de la volatilité a duré 11 sessions.
Données historiques : 73 % des configurations similaires se sont résolues à la hausse dans les 48 heures.
Je n'avais aucune position.
Attendre une confirmation structurelle avant d'entrer n'est pas une faiblesse.
C'est l'avantage.
La plupart des traders ont l'impression qu'ils doivent toujours être présents.
Ce sentiment leur coûte de l'argent.
$BTC #Bitcoin #AlgoTrading #SystematicTrading
Données historiques : 73 % des configurations similaires se sont résolues à la hausse dans les 48 heures.
Je n'avais aucune position.
Attendre une confirmation structurelle avant d'entrer n'est pas une faiblesse.
C'est l'avantage.
La plupart des traders ont l'impression qu'ils doivent toujours être présents.
Ce sentiment leur coûte de l'argent.
$BTC #Bitcoin #AlgoTrading #SystematicTrading
Connectez-vous pour découvrir d’autres contenus