# Système de trading#Gestiondes positions #Déterminer la position avec perte

Le positionnement basé sur les pertes fait référence à une méthode de trading dans laquelle la taille de la position de chaque transaction est calculée en fonction de la perte maximale possible, c'est-à-dire que la perte maximale possible est déterminée avant la transaction, puis la perte est utilisée pour déterminer comment. beaucoup de position à ouvrir.

Dans mon système commercial, je pense qu'il est plus important de minimiser les risques que de maximiser les profits. Après tout, la condition préalable au maintien des bénéfices nets à long terme est que le capital ne puisse pas être trop retiré. Sur cette base, continuez à améliorer le taux de réussite et le ratio profits-pertes pour atteindre l’objectif de maximiser les profits.

Supposons que mon capital total soit de 10 000 yuans et que je m'accorde une perte maximale de 10 % sur un seul trimestre, ce qui représente une perte maximale de 1 000 yuans. Ensuite, je peux diviser les 1 000 yuans en 10 parties, chacune représentant 100 yuans. . C'est mon montant de perte maximum pour une seule transaction. Psychologiquement parlant, une seule perte comprise entre 1 % et 2 % du capital total peut maintenir une meilleure mentalité de trading.

Après avoir déterminé le montant maximum de perte pour une seule transaction, puis déterminé le point d'entrée et le point stop-loss de la cible sélectionnée, le ratio stop-loss peut être calculé (une fois le point d'entrée déterminé, le ratio profits-pertes peut également être estimé. Généralement, le ratio profit/perte (je pense que le ratio doit être supérieur à 1,5 avant de pouvoir envisager de passer une commande).

Position position = ratio maximum de perte unique/stop loss.

Par exemple, la perte maximale dans une seule transaction est de 100 yuans, le ratio stop loss est de 5 %, 100/0,05 = 2 000 yuans, et la position de cet ordre est calculée de cette manière. Sur la base d'un principal de 10 000 yuans, ce poste équivaut à 20 % du poste.

Si cette commande finit par rapporter de l'argent, ajoutez la moitié de l'argent gagné à la limite de perte maximale en un seul trimestre. Cela peut non seulement atteindre l'objectif de faire boule de neige, mais également bloquer une partie des revenus.

Ensuite, chaque trimestre suivant, tous les fonds sont rééquilibrés et recalculés.

En négociant avec une position à perte fixe, vous bénéficierez des avantages suivants :

Le premier avantage est que votre perte par ordre est déterminée à l'avance, donc si vous souhaitez améliorer votre rentabilité, vous ne pouvez trouver des moyens de réduire le ratio stop loss qu'à l'ouverture d'un ordre, ce qui signifie augmenter le ratio profits/pertes autant que possible. possible. Entrez sur le marché à un moment plus approprié plutôt que d’ouvrir aveuglément une position.

Car si le ratio stop loss est trop important, la position sera inévitablement plus légère, donc le rapport risque-bénéfice ne sera pas rentable. Cela équivaut à ce que votre système commercial vous invite à optimiser constamment votre point d'entrée. Si la position ne vous convient pas, vous préférez ne pas entrer plutôt que d'agir aveuglément.

Le deuxième avantage est que les capacités de résistance au risque sont les mêmes pour les cibles présentant des volatilités différentes. Par exemple, pour un altcoin à forte volatilité et l'indice S&P 500 à volatilité relativement faible, ma perte unique maximale est la même. Ensuite, la position d'ouverture de la cible à faible volatilité sera inévitablement plus grande et la position d'ouverture de la cible avec. une forte volatilité sera plus grande et sera relativement faible.

Cela s'applique également au trading de contrats, il suffit d'introduire le multiple dans la formule. En supposant que la perte maximale dans une seule transaction est toujours de 100 yuans, le multiple est de 2 fois et le ratio stop loss est de 5 %, alors la position de la position = perte maximale dans une seule transaction/ratio multiple/ratio stop loss = 100/ 2/0,05=1 000 yuans. Vous constaterez que plus le multiple est élevé, plus la position est petite. Oui, je n’utilise jamais un effet de levier élevé car je donne la priorité au trading dans la perspective d’une perte maximale.

Parlons des points pratiques à noter lors de la définition d’une position basée sur les pertes :

Premièrement, le trading doit se concentrer sur l'amélioration du taux de gain et du ratio profits-pertes, plutôt que de rechercher aveuglément une seule position importante et un faible taux de stop loss.

Supposons que le taux d'arrêt des pertes ne soit que de 2%, mais que le taux de gain ne soit que de 1/10, c'est-à-dire que 9 positions sur 10 sont ouvertes avec un arrêt des pertes. Bien que la perte unique soit fixe, la perte totale reste importante. C'est un peu comme parier qu'un bénéfice aura un ratio profits/pertes très élevé. De plus, cette méthode sera fréquemment arrêtée, ce qui aura un impact psychologique plus important sur le trading.

Deuxièmement, que se passe-t-il s’il y a plusieurs pertes consécutives au cours d’un seul trimestre ? Une solution consiste à réduire de manière proactive votre fréquence de trading et à examiner les raisons du faible taux de gain des transactions passées ; l'autre consiste à diviser le montant de la perte restante en plus de détails et à réduire le montant maximum de la perte en une seule transaction, afin que vous puissiez avoir plus d'opportunités de trading (seules les positions correspondantes seront également réduites).

Troisièmement, que se passe-t-il si la limite de perte maximale pour un seul trimestre est épuisée ? Ma suggestion est de quitter temporairement le marché, de vous concentrer sur l'amélioration de vos compétences internes, d'améliorer votre propre cognition et votre système commercial, d'examiner le marché, de lire un livre ou de partir. pour se détendre et changer de sentiment. Attendez le prochain trimestre avant d’entrer sur le marché. Parfois, il vaut mieux choisir de ne pas faire de commerce plutôt que de faire du commerce.

Quatrièmement, la perte maximale ci-dessus au cours d'un seul trimestre, que cette période soit un seul trimestre, un seul mois ou six mois, est déterminée par les habitudes commerciales de chacun. En bref, plus la période est longue, le taux de perte maximum peut être. agrandi, et vice versa.

Tous les paramètres ci-dessus peuvent être ajustés de manière flexible.La clé est de trouver les paramètres qui conviennent à vos propres habitudes de trading et à votre rythme de trading, puis de les mettre en œuvre résolument.

Enfin, permettez-moi de citer l'histoire de Tang Long, un champion de boxe du marché noir :

Il y a un Chinois légendaire qui est devenu populaire dans l'arène de la boxe du marché noir aux États-Unis. Il s'appelle "Tang Long". Le vrai nom de "Tang Long" est Frank Chen. Son nom chinois est Chen Jinsheng. , Taïwan. Bien qu'il aime s'appeler "Tang Long", les boxeurs l'appellent "Requin" car Tang Long est extrêmement féroce sur le ring et tue souvent ses adversaires en quelques rounds. Tang Long s'est très bien déroulé sur sa route de combat. Son record est de 97 combats et 96 victoires, dont 95 victoires contre ses adversaires.

Logiquement parlant, 96 victoires en 97 matchs, c'est un assez bon résultat, avec un taux de victoire proche de 99 %. Alors quel sera l'issue de Tang Long ? Après avoir remporté 96 matchs consécutifs, il a subi une défaite fatale dans un combat avec Christie Pauley, connue sous le nom de "Bulldozer". Cet échec a fait tomber Tang Long sur le ring pour toujours, pour ne plus jamais être revu.

Le taux de victoire de Tang Long n'est pas mauvais. Mais ce seul échec lui a coûté la vie.

Par conséquent, mon concept de base en matière de positionnement à perte est le suivant : ne poursuivez pas de transactions risquées de type haras avec des positions importantes, mais choisissez des transactions à long terme dont le risque est contrôlable pour augmenter progressivement votre valeur nette.