$SAGA
Le ratio actuel des positions de marge longue/courte à 7h du matin (uct +7) est de 80,02, ce qui signifie que le ratio du nombre total de positions longues $SAGA est de 80,02 fois le nombre total de positions courtes ?🧐 Quelqu'un a-t-il compris ?
Selon ces données de ratio de position, à 18h00 le 11 avril, le ratio était de 110,37, ce qui signifie qu'un grand nombre de comptes longs#Sagaont disparu.
La théorie est que si ce ratio est très positif, cela signale qu'une tendance haussière s'annonce, mais le compte est beaucoup scanné 🥴. Ou maintenant, nous devrions comprendre que cet indice avertit que plus le positif est grand, plus vous devez être prudent, il y aura un long balayage brutal, et plus le négatif est grand, plus le balayage est court.
Par conséquent, si ce ratio est autour de 30-40, alors soyez long, -20 - -e0, puis short. Si l'indice est un peu au-dessus de la moyenne, les fluctuations seront plus prévisibles. 🧐N'est-ce pas ??
PS ; La mise à jour c'est que selon moi, je découvre le ratio long-short = % compte long/% compte court (% compte long + % compte court = 100%) :D. Ainsi, le ratio de position l-s à 80 signifie que 98,8 % des comptes sur marge sont longs et seulement 1,2 % des comptes sont courts.
Le ratio actuel des positions de marge longue/courte à 7h du matin (uct +7) est de 80,02, ce qui signifie que le ratio du nombre total de positions longues $SAGA est de 80,02 fois le nombre total de positions courtes ?🧐 Quelqu'un a-t-il compris ?
Selon ces données de ratio de position, à 18h00 le 11 avril, le ratio était de 110,37, ce qui signifie qu'un grand nombre de comptes longs#Sagaont disparu.
La théorie est que si ce ratio est très positif, cela signale qu'une tendance haussière s'annonce, mais le compte est beaucoup scanné 🥴. Ou maintenant, nous devrions comprendre que cet indice avertit que plus le positif est grand, plus vous devez être prudent, il y aura un long balayage brutal, et plus le négatif est grand, plus le balayage est court.
Par conséquent, si ce ratio est autour de 30-40, alors soyez long, -20 - -e0, puis short. Si l'indice est un peu au-dessus de la moyenne, les fluctuations seront plus prévisibles. 🧐N'est-ce pas ??
PS ; La mise à jour c'est que selon moi, je découvre le ratio long-short = % compte long/% compte court (% compte long + % compte court = 100%) :D. Ainsi, le ratio de position l-s à 80 signifie que 98,8 % des comptes sur marge sont longs et seulement 1,2 % des comptes sont courts.