Beaucoup de gens ont toujours eu des questions :
Il y a toujours eu une question : les individus ne doivent-ils pas avoir d'avantages sur les institutions en termes d'équipement et d'acquisition d'informations ? Alors pourquoi devrions-nous faire du trading quantitatif nous-mêmes au lieu d’acheter directement un fonds quantitatif ?
Sur la base de mon expérience réelle dans le trading d'options, je pense que le trading quantitatif reste fiable pour les particuliers. Plus précisément, nous devons nous concentrer sur les points suivants :
On y retrouve principalement les avantages suivants :
Premièrement, le montant des fonds personnels est faible et la capacité des stratégies quantitatives ou d'arbitrage est faible.
Comme l'indique le titre, en fait, de nombreuses options cross-Cex ou arbitrages de transactions au comptant ont une capacité de capital très faible et une complexité stratégique moyenne.Au début, une formation à la coopération manuelle et machine est nécessaire pour trouver des opportunités déterministes.
Il existe également des stratégies telles que la création de marchés d'options.Franchement, les stratégies complexes sont en effet plus compliquées. Mais il existe certaines stratégies basées sur la volatilité ou les surfaces que les individus sont tout à fait capables de mettre en œuvre.
Deuxièmement, il est facile d'itérer et de modifier la stratégie
Le cycle de temps nécessaire pour qu'une stratégie dans un grand hedge fund passe par l'approbation et la prise de décision est relativement long. De plus, des fonds internes autogérés sont nécessaires pour la formation en temps réel. Une bonne stratégie prend généralement 6 mois pour utiliser le réel -offre à temps de la gestion d'actifs. Cela a démarré en 9 mois.
Troisièmement, les individus peuvent élaborer des stratégies quantitatives et subjectives
En fait, qu’il s’agisse d’un grand fonds spéculatif étranger ou de certains grands fonds de capital-investissement nationaux, la distinction subjective ou quantitative n’est plus aussi claire qu’auparavant.
De nombreuses stratégies de trading subjectives consistent en fait en une sélection quantitative d’actions et des ordres manuels ;
De nombreuses stratégies de trading quantitatives, sans oublier, sont basées sur l'exploration manuelle de divers facteurs ou sur des itérations d'apprentissage automatique.
L'individu a un avantage particulièrement important, qui est de fournir des rappels de signaux quantitatifs pour aider les jugements de valorisation subjectifs dans le cas des actions au comptant ; dans le cas des options, certaines méthodes de prépositionnement des risques sont fournies.
Voici quelques-unes de mes réflexions, mais je n’entrerai pas dans les détails de mes inconvénients personnels, car tout le monde les connaît.
Pensez-vous que les particuliers peuvent faire du crypto trading quantitatif ? Rendez-vous dans la section commentaires