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🌏【Sujet】Convergence de deux vagues : réécrire les règles de la finance on-chain avec un agent Al + Web3 OI

📅 【Heure】16 août 2026 19:30 (UTC+8)

🌕【Introduction】
La mer déferle et le temps s’écoule ; à chaque itération, les époques se renouvellent. Comme le dit un ancien proverbe : la vague derrière pousse la vague devant, et une nouvelle ère remplace la précédente. Lorsque la vague intelligente de l’IA rencontre la puissante transformation décentralisée de Web3, deux courants historiques se croisent et redessinent en profondeur tout le paysage de la finance on-chain. En regardant le passé de l’industrie, la finance on-chain traditionnelle a toujours buté sur la fatigue de l’œil humain, les perturbations dues aux émotions subjectives et la difficulté à interpréter des quantités massives de données—coincés, d’innombrables professionnels, dans le décalage entre l’information et le moment de la décision.

Aujourd’hui, l’essor rapide de la technologie d’AI Agent apporte une nouvelle solution à l’écosystème Web3 : prise de décision intelligente, analyse des données, exécution automatique—et la finance on-chain entre dans une nouvelle étape de l’intelligence. Opportunités et changements coexistent : au cœur de la tendance, seules les infrastructures réellement déployables peuvent traverser les cycles.

Ce soir, nous nous réunirons pour une étude approfondie autour d’Al + Web3. Dans la salle de diffusion en direct, les étoiles seront au rendez-vous : nous avons le plaisir d’accueillir plusieurs OG de l’industrie, des experts chevronnés, des top streamers de la place, ainsi que des pontes de la recherche et de l’investissement sur scène ensemble. À ne pas manquer !

🎤 Présentateur invité (Host)
🎙Présentateur de premier plan 👉🏻梨浅Grace
@梨浅Grace
🎙Co-présentateur 👉🏻旭好传媒
@旭好传媒
🎙Co-présentateur 👉🏻
OI Agent@oiagent_

👥【Invités de marque】（Speakers）
🔹Web3 Peter 张 @Web3Peter张｜Web3 OG
Responsable produit senior chez OI Agent
🔹星睿 @星睿 ｜Expert blockchain senior dans l’industrie
🔹华佗 @HTWhale ｜Expert Web3 senior de la communauté梁山
🔹ANNA汤圆 @Anna-汤圆 ｜Streamer “Gold” senior sur Binance Square (Web3)
🔹NiKi葡萄 @Niki葡萄 ｜Investisseur Web3 senior
🔹YZZ竹竹 @竹竹YZZ ｜Observateur senior des études et de la recherche en blockchain

📌【Lien de diffusion en direct Binance Square】
https://app.binance.com/uni-qr/cspa/44484277780290?l=zh-CN&r=BLA7SFFI&source=host_share&uc=web_square_share_link&us=copylink

📌【Lien de diffusion en direct Loopspace】
https://loopspace.xyz/s/yHS7Q9xB9E

15 août, Michael Hartnett, stratégiste en chef chez Bank of America Securities, a indiqué dans sa dernière note de recherche que, dans le contexte actuel de bulle liée à l’IA, la stratégie d’investissement optimale consiste à prendre simultanément des positions longues sur les grandes valeurs technologiques de l’IA et sur des actifs en disgrâce que le marché délaisserait de longue date, afin de capter des rendements à double sens pendant la phase de dernier sommet de la bulle du PIB nominal, et il recommande de vendre à découvert des obligations liées à l’IA. L’indicateur Bank of America Bull/Bear est passé légèrement de 9,7 à 9,3 : il reste en zone extrême haussière et maintient un signal « vendre », mais depuis que le signal a été émis en mai, les marchés boursiers mondiaux ont tout de même enregistré des hausses. Le rapport souligne que les flux de capitaux s’orientent structurellement vers l’or et les matières premières, tandis que les actions technologiques affichent la plus forte sortie hebdomadaire depuis sept semaines ; la position en actions des clients privés a atteint un niveau historique.

Hartnett estime que les schémas historiques des bulles montrent qu’à la veille du sommet, les marchés émergents ou les actifs cycliques sous-cotés peuvent bénéficier d’un effet de débordement. La voie la plus susceptible de se reproduire aujourd’hui serait celle du secteur de la consommation ; en outre, avec plus de 1 000 milliards de dollars d’investissements (capex) liés à l’IA et des flux de trésorerie négatifs, cela entraînerait une pression d’émission considérable sur les obligations concernées. Parallèlement, Bank of America conserve son cadre d’allocation d’actifs « éviter les obligations, éviter le dollar, être entièrement investi dans l’IA », et indique que trois contraintes potentielles pourraient freiner davantage la progression du marché haussier : la flambée des rendements obligataires, le fait que le sentiment des électeurs se tourne vers la prudence, et des niveaux de positionnement globalement déjà trop haussiers. Les données concernant les clients privés montrent que l’allocation en actions a grimpé à 66,4 %, un plus haut historique ; la part détenue en liquidités et en obligations est, quant à elle, tombée respectivement à son plus bas niveau jamais observé et à son plus bas niveau depuis 2022.

Face à la pression liée à l’ampleur de la dette publique américaine qui approche les 400 000 milliards de dollars et à la hausse persistante des coûts de remboursement, Bank of America considère l’évolution des rendements comme le principal facteur variable, et prévient que l’intervention sur le taux de change USD/JPY a libéré un signal indiquant qu’il n’est pas souhaité que le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans franchisse 5 %. Dans le cadre du thème « éviter le dollar », le rapport recommande de prendre des positions longues sur l’or en tant qu’outil de couverture, tout en se montrant favorable au secteur immobilier de Hong Kong, dont la valorisation n’est qu’environ à 12 fois, et dont les niveaux de cotation restent comparables à ceux d’il y a 30 ans. Pour la suite, les élections législatives américaines de novembre sont considérées comme une variable politique clé : si les républicains conservent le Sénat et que le gouverneur du Texas est réélu, les actifs à risque liés à l’IA pourraient accélérer pour atteindre un sommet en 2027 ; à défaut, cela pourrait provoquer de fortes ajustements des marchés boursiers, du dollar et des rendements.

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Les données américaines sur l’inflation (CPI) de juillet, la production (PPI) et les ventes au détail se sont toutes nettement affaiblies, tandis que le marché du travail se refroidissait. La probabilité de hausse des taux de la Fed en septembre, qui était montée à 75%, a chuté brutalement à 25%, ce qui a soutenu la hausse des marchés boursiers mondiaux pendant trois semaines consécutives. Toutefois, le prix du pétrole reste à un niveau élevé : la courbe des rendements des bons du Trésor s’est fortement pentifiée. Sur le marché obligataire, la partie longue continue d’intégrer une tarification de l’inflation et du déficit budgétaire. Deux semaines plus tard, la réunion de Jackson Hole sera un indicateur clé de la direction à venir.

Les chiffres de l’inflation aux États-Unis ont ralenti de façon inattendue, combinés à un affaiblissement de l’emploi et de la consommation. Cette semaine, le marché a vu ses paris sur une hausse des taux de la Fed en septembre se retirer très rapidement. Mais des signaux anormaux à long terme sur le marché des obligations, une flambée du pétrole et l’entêtement des responsables plutôt “hawkish” lancent aujourd’hui un défi à ce que l’on pourrait appeler le récit d’une “pause”.

La probabilité d’une hausse des taux en septembre est passée de 75% fin juillet à environ 25%, entraînant une troisième semaine consécutive de hausse des bourses mondiales, tandis que les principaux indices américains se maintiennent près des plus hauts historiques.

Les résultats liés aux infrastructures de l’IA continuent d’être très solides, offrant un soutien supplémentaire aux valeurs technologiques. Cela permet temporairement aux marchés actions d’ignorer l’impact du pétrole et les avertissements du segment long sur le marché obligataire.

Cependant, la crise Iran / détroit d’Ormuz pousse le Brent à progresser de près de 6% sur la semaine, s’approchant de 90 dollars le baril ; les rendements lors de l’adjudication du Trésor américain à 30 ans ont touché leur niveau le plus élevé en 25 ans.

Alors que les marchés boursiers applaudissent un “virage de la Fed”, la partie longue du marché obligataire continue, elle, de se faire le prix de l’inflation et du déficit budgétaire. Deux logiques évoluent en parallèle : laquelle a raison contre l’autre, c’est peut-être la question de trading la plus importante du second semestre.

Le ralentissement de l’inflation fait s’effondrer les anticipations de hausse des taux de septembre

La plus forte impulsion macro de la semaine vient d’une série de données américaines plutôt molles :

— En juillet, l’inflation CPI mensuelle n’a augmenté que d’environ 0,1%, et sur un an d’environ 3,4%. La pression sur l’inflation “core” continue de refluer doucement ;

— Le PPI de juillet est resté stable d’un mois sur l’autre, en dessous des attentes ;

— Les ventes au détail de juillet ont reculé de 0,6% en variation mensuelle, enregistrant la plus forte baisse mensuelle depuis plus d’un an. Elles ont nettement déçu les attentes du marché, qui tablaient sur une légère hausse. La facture a été alourdie par les voitures, le prix du pétrole et certains facteurs à caractère temporaire.

En plus des données sur l’emploi non agricole déjà publiées la semaine précédente (baisse de 23 000 et révisions à la baisse), ce “pack” de données faibles fait s’effondrer entièrement les anticipations de hausses de taux récentes de la Fed, effaçant l’ensemble de la prime “hawkish” accumulée depuis la prise de fonctions du successeur de M. Powell comme président de la Fed.

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