L'indice de force relative stochastique, appelé StochRSI, est un indicateur d'analyse technique utilisé pour déterminer si un actif est suracheté ou survendu, et est également utilisé pour déterminer la situation actuelle du marché. Comme son nom l'indique, StochRSI est un dérivé du Relative Strength Index (RSI) standard et est donc considéré comme un indice qui mesure l'indice. C'est un oscillateur qui fluctue au-dessus et en dessous de la ligne médiane.

StochRSI a été initialement décrit dans un livre de 1994 intitulé The New Technical Trader écrit par Stanley Kroll et Tushar Chande. Il est souvent utilisé par les traders en bourse, mais fonctionne également dans d'autres environnements de trading tels que les marchés du Forex et des crypto-monnaies.

Comment fonctionne StochRSI ?

StochRSI est généré à partir du RSI standard en appliquant la formule de génération d'oscillateur stochastique. Le résultat est une note numérique unique qui oscille de haut en bas sur une échelle de 0 à 1 autour d'une ligne centrale (0,5). Cependant, une version modifiée de StochRSI multiplie le résultat par 100, la valeur est donc comprise entre 0 et 100 au lieu de 0 et 1. La moyenne mobile simple (SMA) sur 3 jours et la tendance StochRSI sont généralement appelées lignes de signal pour réduire le risque de faux signaux.

La formule standard de l'indice de l'oscillateur stochastique dépend du cours de clôture de l'actif et des prix hauts et bas sur une période donnée. Cependant, lors de l'utilisation de la formule pour calculer StochRSI, elle utilise directement les données RSI (sans tenir compte du prix).

Stoch RSI = (RSI actuel - RSI le plus bas)/(RSI le plus élevé - RSI le plus bas)

Comme le RSI standard, la période la plus couramment utilisée par le StochRSI est 14. Les 14 périodes impliquées dans le calcul StochRSI sont basées sur la période du graphique. Par conséquent, le graphique journalier affichera les 14 derniers jours (graphique en ligne K) et le graphique horaire affichera le StochRSI généré au cours des 14 dernières heures.

Les périodes peuvent être définies en jours, en heures ou même en minutes, et la manière dont elles sont utilisées varie d'un trader à l'autre (en fonction de leur situation et de leur stratégie). Le nombre de périodes peut également être ajusté à la hausse ou à la baisse pour identifier les tendances à long terme ou à court terme. Fixer la valeur de la période à 20 est un choix très populaire pour l'indicateur StochRSI.

Comme mentionné ci-dessus, certains modèles de graphiques StochRSI spécifient des valeurs de plage de 0 à 100 au lieu de 0 à 1. Dans ces graphiques, la ligne centrale est 50 au lieu de 0,5. Par conséquent, un signal de surachat qui se produit normalement à 0,8 serait exprimé par 80, tandis qu'un signal de survente serait exprimé par 20 au lieu de 0,2. Les graphiques avec des paramètres de 0 à 100 peuvent sembler légèrement différents, mais l'explication réelle des principes est fondamentalement la même.

Comment utiliser StochRSI ?

L'indice StochRSI est plus significatif lorsqu'il apparaît près des limites supérieure et inférieure de sa fourchette. Par conséquent, l’utilisation principale de cet indicateur est d’identifier les points d’achat et de vente potentiels, ainsi que les retournements de prix. Par conséquent, une valeur de 0,2 ou moins indiquerait que l’actif pourrait être survendu, tandis qu’une valeur de 0,8 ou plus indiquerait que l’actif pourrait être suracheté.

De plus, les valeurs plus proches de la ligne médiane peuvent également fournir aux traders des informations sur les tendances du marché. Par exemple, lorsque la ligne centrale sert de ligne de support et que la ligne StochRSI se déplace régulièrement au-dessus de 0,5, en particulier lorsque la valeur approche 0,8, cela peut indiquer qu'elle continue d'être haussière ou qu'elle a une tendance à la hausse. De même, lorsque la valeur est constamment inférieure à 0,5 et s’approche de 0,2, cela indique une baisse ou une tendance à la baisse.

StochRSI et RSI

StochRSI et RSI sont tous deux des indices oscillateurs à bandes qui permettent aux traders d'identifier plus facilement les conditions potentielles de surachat et de survente, ainsi que les éventuels points d'inversion des prix. En termes simples, le RSI standard est un indice qui suit les prix et les tendances des actifs sur la base d'une période (période) définie.

Cependant, comparé au RSI stochastique, le RSI standard est un indicateur à relativement faible variation qui ne génère qu'un petit nombre de signaux de trading. L'indice RSI standard peut être généré dans l'indice StochRSI plus sensible grâce à la formule de l'oscillateur stochastique. Par conséquent, le nombre de signaux qu'il génère sera plus important, offrant aux traders plus d'opportunités d'identifier les tendances du marché et les arguments d'achat et de vente potentiels.

En d'autres termes, StochRSI est un indicateur relativement instable, ce qui en fait également un outil d'AT plus sensible qui peut fournir aux traders plus de signaux de trading, mais il est également plus risqué car il génère souvent trop de bruit (signaux d'erreur). Comme mentionné ci-dessus, l'utilisation d'une moyenne mobile simple (SMA) est un moyen courant de réduire ces faux signaux et risques, et dans la plupart des cas, la SMA sur 3 jours a été utilisée comme paramètre par défaut pour l'indicateur StochRSI.

Réflexions récapitulatives

Étant donné que StochRSI se comporte plus rapidement et de manière plus sensible aux mouvements du marché, l'indicateur peut être un indicateur très utile pour les analystes, les traders et les investisseurs à court et à long terme. Cependant, plus de signaux de trading signifie également plus de risques, c'est pourquoi StochRSI doit être utilisé conjointement avec d'autres outils d'analyse technique qui peuvent aider les traders à confirmer les signaux qu'il génère. Il est également important de noter que les marchés des cryptomonnaies sont plus volatils que les marchés des devises traditionnels et peuvent donc générer davantage de faux signaux de trading.