Cet article présente le backtesting manuel et n'implique pas de backtesting quantitatif. L'image ci-jointe capture les performances du backtest de l'une de mes stratégies de trading à moyen et long terme au cours des trois dernières années, à titre de référence uniquement.
1. Qu’est-ce que le backtesting ?
Simulez un ensemble complet de stratégies de trading dans une période de conditions historiques du marché pour obtenir divers paramètres et courbes de capital de la stratégie de trading au cours de cette période. Les données obtenues à partir du backtest constituent la limite supérieure de la performance de la stratégie de trading après exclusion de l'influence de la mentalité, de la capacité d'exécution, de l'environnement et d'autres facteurs. Si d’autres facteurs sont ajoutés, cela réduira les performances.
On peut également comprendre que ce n'est que lorsque la mentalité, la capacité d'exécution et l'environnement sont bien faits que l'on peut approcher les performances de la stratégie de trading lors du backtesting. Par conséquent, la comparaison du taux de retour du backtest avec le taux de retour réel peut refléter l'influence de facteurs tels que la mentalité et la capacité d'exécution.
2. Pourquoi effectuer un backtest ?
Grâce au backtesting, nous pouvons obtenir les performances du système de trading sur une période donnée. Cette performance comprend différents paramètres en fonction des caractéristiques du système de trading, notamment le temps de trading, la direction de trading, le point d'entrée, le point de sortie, le réglage du stop loss, le risque unique, le profit, le ratio profits/pertes, le profit et la perte totaux et d'autres paramètres de base. Si les enregistrements sont plus détaillés, ils peuvent également inclure des détails sur les conditions d’entrée et de sortie, l’environnement du marché au moment où elles se sont produites, etc.
En analysant ces données, les trois objectifs suivants peuvent être atteints :
1. Comprendre la limite supérieure de la performance de la stratégie de trading sur une période donnée.
2. Ajustez les paramètres et optimisez les stratégies.
3. Renforcez la confiance dans les stratégies de trading grâce à des données réelles et résolvez les problèmes de mentalité lors de l'exécution.
3. Comment effectuer un backtest ?
Le backtesting est très simple. Tant que vous pouvez trouver des données historiques, vous pouvez trouver les conditions de trading dans la période de temps correspondante en fonction des conditions spécifiées dans la stratégie de trading. Cependant, ce processus prendrait beaucoup de temps et demanderait beaucoup de travail s’il était réalisé manuellement.
Cependant, lors de la conception des stratégies de trading, les valeurs initiales sont définies sur la base de l'expérience ou de la théorie. La valeur initiale doit être optimisée progressivement sur une période de backtest suffisamment longue.
Chaque paramètre de la stratégie de trading est le résultat du travail acharné du trader. Par exemple, pourquoi le take-profit est-il passé de 3 fois l'ATR à 2,5 fois l'ATR ? Il se peut qu'après avoir effectué des tests rétrospectifs sur 20 ans de données de trading, il ait été constaté que la performance à long terme de ce dernier était bien meilleure que celle du premier, et qu'il ait donc été ajusté à 2,5 ATR. Sans backtesting, il n’y a aucun moyen de réaliser cet ajustement.
La méthode du backtesting n'est donc pas difficile. Elle consiste à enregistrer, analyser et ajuster les paramètres de chaque transaction en fonction des conditions historiques du marché. Le véritable test est la qualité de la persévérance d'un trader jour après jour.
4. Notes sur les tests rétrospectifs
1. Après tout, le backtesting n’est pas du trading réel, et la tendance future du marché est inconnue dans le trading réel. Lors du backtesting, la tendance ultérieure a déjà été déterminée. À ce stade, il est difficile de prétendre ne pas être au courant des conditions ultérieures du marché et de juger s'il faut entrer sur le marché sans être affecté. Il est très probable que vous trouverez davantage de raisons d’entrer sur un marché qui a émergé, et davantage de raisons de ne pas entrer sur un marché qui n’a pas encore émergé.
Par conséquent, il est préférable de couvrir les conditions de marché ultérieures lors du backtesting, ou d'utiliser la fonction de backtesting de l'outil de visualisation du marché pour rejouer les conditions du marché. Essayez d’évaluer les conditions de trading aussi précisément que possible. C’est la clé pour garantir l’objectivité des données de backtest.
2. Le temps de backtesting doit être suffisamment long, au moins deux cycles haussiers et baissiers, pour déterminer fondamentalement la performance moyenne de la stratégie. C'est également très important. La plupart des stratégies de trading sont uniquement conçues pour capturer un certain type de conditions de marché. Certaines fonctionnent bien sur les marchés à tendance, mais subiront des pertes d'arrêt continues si elles tombent dans des marchés volatils. Au contraire, certaines stratégies sont adaptées aux marchés volatils et entraîneront des pertes sur les marchés à tendance.
Par conséquent, afin que le marché du backtest couvre autant de types de tendances que possible, il est nécessaire d'allonger le temps autant que possible. Mais cela ne peut pas être prolongé indéfiniment. Après tout, le backtesting est très énergivore. Pour illustrer le problème, il suffit de traverser deux cycles de marchés haussiers et baissiers.
