Comme mentionné précédemment, la pensée structurelle est une façon de penser avancée. Le processus de construction d’un système commercial consiste à utiliser la pensée structurelle pour réfléchir aux réponses aux problèmes commerciaux.

Imaginez qu'en tant qu'adepte de diverses règles dans votre vie professionnelle, avez-vous déjà constaté que les règles sont déraisonnables et doivent être améliorées ? Ou avez-vous déjà créé des règles pour votre propre équipe ou organisation ?

L’établissement de règles doit reposer sur un ensemble de logiques raisonnables et doit être continuellement pratiqué et amélioré sur cette base. Par exemple, améliorer la qualité des cours peut contribuer à améliorer les notes. Sur cette base, l'enseignant a établi une règle : il est interdit de dormir en classe, et si vous dormez, vous serez puni en restant immobile. Après une longue pratique, l'enseignant a constaté que si un élève avait trop sommeil, il ne serait pas capable d'écouter la classe même s'il était obligé de se lever, alors il a simplement modifié la règle pour dire que si l'élève avait sommeil, il pouvait lui demander d'aller dormir au salon pendant une demi-heure et de revenir ensuite écouter le cours, l'effet était meilleur que d'être obligé de rester debout.

Pour un système commercial, il faut d’abord trouver une logique tenable, puis améliorer les règles basées sur cet axiome ou théorème commercial, et les backtester et les réviser continuellement pour qu’elles prennent progressivement forme. Si la logique sous-jacente ne tient pas le coup, aucun backtesting n’aura de sens.

Prenons mon système de trading à court terme comme exemple.

La logique sous-jacente du trading (ou logique du profit) : toute fluctuation des prix du marché reflétée dans la tendance de la ligne K peut être classée en deux types : opération et ajustement. Le prix s'ajustera après une longue période de fonctionnement, et lorsque l'ajustement arrivera à la fin, il recommencera une période de fonctionnement et le cycle recommencera. Ce système commercial est conçu pour capturer autant que possible la tendance du marché qui commence à subir des ajustements inverses à la fin de la course.

Sur la base de cette logique, examinons plus en détail les questions suivantes :

1. Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qu'un ajustement ? Comment définir ?

2. Comment juger si une course est terminée ?

3. Quels indicateurs sont nécessaires pour faciliter le jugement ?

4. Quelle est la logique d’entrée et de sortie ?

À l'heure actuelle, l'importance de l'analyse technique se reflète dans certaines théories commerciales de base, telles que la signification des différents modèles de lignes K ou le comportement du marché de Wyckoff, etc., vous pouvez probablement résumer certaines règles pour vous aider à comprendre ce qui se passe. Est en cours d'exécution, qu'est-ce qui s'ajuste. Même si cela ne fonctionne pas après l'avoir compris, vous devez clairement définir ce qu'est le fonctionnement et ce qu'est le réglage.

Puis, selon la définition, trouvez les critères pour juger la fin de la course. Mais une chose qui doit être claire avant de « chercher » est que peu importe l'intensité de vos recherches, le résultat doit être imaginable, c'est-à-dire que vous ne pourrez jamais trouver une norme de jugement précise pour juger la fin de chaque course 100. % correctement. (Si vous le trouvez, cela signifie que davantage de personnes l'ont également trouvé, ce qui signifie que des gens du monde entier peuvent le trouver, ce qui est impossible.) Donc, si vous tombez dans l'incompréhension de trouver cette norme, vous vous égarez.

Dans la phrase « trouver le critère pour juger de la fin de la course », l'accent n'est pas mis sur « trouver », mais sur « critère ». L’étape la plus difficile dans l’établissement d’un système commercial consiste à établir une règle à partir de zéro. Parce que beaucoup de gens s’engageront dès le début à établir une bonne règle, mais la qualité de la règle doit être testée. En fin de compte, vous n’avez plus de règles. Passer de l’absence de règles à l’existence de règles n’est pas le même niveau de difficulté que passer de mauvaises règles à de bonnes règles.

Les points clés ont été abordés ici. Quant à savoir quels indicateurs utiliser pour aider au jugement et comment établir une logique d’entrée et de sortie, c’est une question de nature. Il s'agit de résoudre le problème de repartir de zéro d'abord, puis de résoudre le problème de créer quelque chose d'excellent.

Alors, comment savoir quand une course est terminée ? Je peux d'abord établir une telle norme : lorsque la ligne K 15 min traverse les bandes de Bollinger, la ligne K 1 min traverse également les bandes de Bollinger. Attendez ensuite 1 minute pour que la ligne K tourne vers le bas et revienne aux bandes de Bollinger. Lorsque deux lignes K consécutives se ferment à l'intérieur des bandes de Bollinger, on juge que l'opération est terminée et l'ajustement commence.

Cette règle n’a pas été testée, et je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise, mais au moins c’est une règle claire et applicable. Puisqu’il est clairement exécutable, il doit pouvoir effectuer des backtests continus dans les conditions historiques du marché.

Cela dit, je pense que tout le monde a une nouvelle compréhension de la construction d'un système commercial.En résumé, il s'agit d'utiliser la pensée structurelle pour résoudre les problèmes commerciaux et d'établir un ensemble de règles basées sur une logique raisonnable à partir de zéro, et sur cette base continue. amélioration.

Le prochain article expliquera comment effectuer des backtests, ajuster et optimiser en fonction de cet ensemble de règles.