Quelqu’un vient de charger 1 560 options d’achat à échéance hebdomadaire sur $LLY — ce n’est pas un pari anodin. Quand une telle position apparaît sur des options à courte échéance, c’est souvent le signe que des desks institutionnels se positionnent en prévision d’un mouvement brutal. Soit ils savent quelque chose sur la volatilité des résultats qui pourrait se répercuter sur les indices plus larges, soit ils couvrent un portefeuille qui s’apprête à devenir mouvementé.
Quoi qu’il en soit, lorsque des méga-capitalisations pharmaceutiques connaissent une activité inhabituelle sur les options d’achat à échéance cette semaine, cela précède souvent des fluctuations plus importantes du marché. $LLY évolue avec le secteur de la santé, mais aussi en fonction de l’appétit pour le risque — et en ce moment, on dirait que quelqu’un se prépare à des turbulences plutôt que de miser sur le calme.
Si vous surveillez les niveaux de gamma sur $SPX ou la structure de volatilité de la courbe du VIX, voici un autre élément qui laisse penser que la semaine prochaine pourrait être agitée. Ce n’est pas une prédiction, juste un signal à suivre.
Quoi qu’il en soit, lorsque des méga-capitalisations pharmaceutiques connaissent une activité inhabituelle sur les options d’achat à échéance cette semaine, cela précède souvent des fluctuations plus importantes du marché. $LLY évolue avec le secteur de la santé, mais aussi en fonction de l’appétit pour le risque — et en ce moment, on dirait que quelqu’un se prépare à des turbulences plutôt que de miser sur le calme.
Si vous surveillez les niveaux de gamma sur $SPX ou la structure de volatilité de la courbe du VIX, voici un autre élément qui laisse penser que la semaine prochaine pourrait être agitée. Ce n’est pas une prédiction, juste un signal à suivre.