Toute stratégie doit dépasser 0.240% de la taille de la position par transaction, simplement pour atteindre le seuil de rentabilité. La plupart des stratégies publiées ne mentionnent jamais ce chiffre, et c’est pourquoi la plupart d’entre elles sont déficitaires.
Voici d’où vient ce chiffre.
J’ai mesuré les coûts réels d’exécution sur 48 transactions contrôlées. Un seul chiffre fait toute la différence.
J’ai cessé de faire des suppositions sur les coûts du trading et je les ai mesurés : 48 allers-retours contrôlés, en entrant et en sortant immédiatement, tout en enregistrant le prix réel d’exécution par rapport au prix de référence.
Les frais étaient constants, à 0.04% par côté. Le slippage, lui, ne l’était pas : l’exécution sur ETH se faisait à un coût pratiquement nul, tandis que celle sur DOGE coûtait entre 50 et 100 points de base par aller-retour.
Pour une position de 150 USDT, un aller-retour coûte 0.36 USDT avant même que le marché ne bouge.
Dans le cadre d’une expérience publique : de 5,063 USDT à 1,000,000 USDT, tous les résultats sont publiés, y compris ceux qui me donnent mauvaise réputation.
Exécuté sur $ETH $DOGE
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Voici d’où vient ce chiffre.
J’ai mesuré les coûts réels d’exécution sur 48 transactions contrôlées. Un seul chiffre fait toute la différence.
J’ai cessé de faire des suppositions sur les coûts du trading et je les ai mesurés : 48 allers-retours contrôlés, en entrant et en sortant immédiatement, tout en enregistrant le prix réel d’exécution par rapport au prix de référence.
Les frais étaient constants, à 0.04% par côté. Le slippage, lui, ne l’était pas : l’exécution sur ETH se faisait à un coût pratiquement nul, tandis que celle sur DOGE coûtait entre 50 et 100 points de base par aller-retour.
Pour une position de 150 USDT, un aller-retour coûte 0.36 USDT avant même que le marché ne bouge.
Dans le cadre d’une expérience publique : de 5,063 USDT à 1,000,000 USDT, tous les résultats sont publiés, y compris ceux qui me donnent mauvaise réputation.
Exécuté sur $ETH $DOGE
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