Toute stratégie doit générer 0.240% de la taille de position par transaction simplement pour atteindre le seuil de rentabilité. La plupart des stratégies publiées ne mentionnent jamais ce chiffre, et c’est pourquoi la plupart d’entre elles font perdre de l’argent.

Voici d’où vient ce chiffre.

J’ai mesuré les coûts réels d’exécution sur 48 transactions contrôlées. Un seul chiffre fait toute la différence.

J’ai cessé de faire des suppositions sur les coûts du trading et je les ai mesurés : 48 allers-retours contrôlés, en entrant et en sortant immédiatement, et en comparant le prix réel d’exécution au prix de référence.

Les frais étaient constants, à 0.04% par côté. Le slippage, lui, ne l’était pas : les ordres sur ETH étaient exécutés à un prix pratiquement nul, tandis que DOGE coûtait de 50 à 100 points de base par aller-retour.

Pour une position de 150 USDT, un aller-retour coûte 0.36 USDT avant même que le marché ne bouge.

Une partie d’une expérience publique : de 5,063 USDT à 1,000,000 USDT, avec chaque résultat publié — y compris ceux qui me donnent mauvaise mine.

Exécuté sur $ETH $DOGE

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