COMMENT JE L’AI TESTÉ
J’ai cessé de supposer quels étaient les coûts de trading et je les ai mesurés : 48 allers-retours contrôlés, en entrant et en sortant immédiatement, et en comparant le prix d’exécution réel au prix de référence.
Les frais étaient constants, à 0.04 % par côté. Le slippage, lui, variait : l’ETH s’exécutait à un coût pratiquement nul, tandis que le DOGE coûtait de 50 à 100 points de base par aller-retour.
Sur une position de 150 USDT, un aller-retour coûte 0.36 USDT avant même que le marché ne bouge.
LES CHIFFRES
Frais taker, aller-retour : 0.080 %
Slippage, aller-retour : 0.160 %
Symbole le moins cher (ETH) : 0.10bps
Symbole le plus coûteux (DOGE) : 50-100bps
Toute stratégie doit générer plus de 0.240 % de la taille de la position par transaction pour simplement atteindre le seuil de rentabilité. La plupart des stratégies publiées ne mentionnent jamais ce chiffre, et c’est pourquoi la plupart d’entre elles font perdre de l’argent.
Dans le cadre d’une expérience publique : transformer 5,063 USDT en 1,000,000 USDT, en publiant chaque résultat, y compris ceux qui ne me mettent pas en valeur.
Lancé sur $ETH $DOGE
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
J’ai cessé de supposer quels étaient les coûts de trading et je les ai mesurés : 48 allers-retours contrôlés, en entrant et en sortant immédiatement, et en comparant le prix d’exécution réel au prix de référence.
Les frais étaient constants, à 0.04 % par côté. Le slippage, lui, variait : l’ETH s’exécutait à un coût pratiquement nul, tandis que le DOGE coûtait de 50 à 100 points de base par aller-retour.
Sur une position de 150 USDT, un aller-retour coûte 0.36 USDT avant même que le marché ne bouge.
LES CHIFFRES
Frais taker, aller-retour : 0.080 %
Slippage, aller-retour : 0.160 %
Symbole le moins cher (ETH) : 0.10bps
Symbole le plus coûteux (DOGE) : 50-100bps
Toute stratégie doit générer plus de 0.240 % de la taille de la position par transaction pour simplement atteindre le seuil de rentabilité. La plupart des stratégies publiées ne mentionnent jamais ce chiffre, et c’est pourquoi la plupart d’entre elles font perdre de l’argent.
Dans le cadre d’une expérience publique : transformer 5,063 USDT en 1,000,000 USDT, en publiant chaque résultat, y compris ceux qui ne me mettent pas en valeur.
Lancé sur $ETH $DOGE
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
