Perdre la plupart du temps, c’est survivable. Tout perdre en une seule fois, non. Évaluez un système à l’ampleur de ses pertes, jamais à la fréquence de ses gains.
Voici d’où cela vient.
Ma meilleure stratégie perd sur 64 % de ses trades. C’est pourtant la meilleure que j’aie.
Un trade typique de ce système perd 1.535 USDT. Près de deux trades sur trois sont perdants.
Elle est tout de même rentable, car les gains sont bien plus importants que les pertes. Le trade moyen est positif, tandis que la médiane est clairement négative.
C’est aussi l’inverse du profil de la martingale que j’ai testée : elle gagnait 96 % du temps et a tout de même perdu 519.83 USDT.
Une partie d’une expérience publique : de 5,063 USDT à 1,000,000 USDT, avec chaque résultat publié — y compris ceux qui me donnent mauvaise réputation.
Exécuté sur $BTC $XRP $LTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
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Ma meilleure stratégie perd sur 64 % de ses trades. C’est pourtant la meilleure que j’aie.
Un trade typique de ce système perd 1.535 USDT. Près de deux trades sur trois sont perdants.
Elle est tout de même rentable, car les gains sont bien plus importants que les pertes. Le trade moyen est positif, tandis que la médiane est clairement négative.
C’est aussi l’inverse du profil de la martingale que j’ai testée : elle gagnait 96 % du temps et a tout de même perdu 519.83 USDT.
Une partie d’une expérience publique : de 5,063 USDT à 1,000,000 USDT, avec chaque résultat publié — y compris ceux qui me donnent mauvaise réputation.
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