COMMENT JE L’AI TESTÉ
Classer 45 contrats perpétuels selon leur rendement sur 5 jours. Acheter les 5 premiers, vendre à découvert les 5 derniers, conserver les positions 15 jours, puis rééquilibrer. Pondération égale, exposition neutre en dollars.
Le test hors échantillon est celui qui avait tout fait échouer jusque-là : fixer les paramètres à partir de données anciennes, puis les tester sur des données que la recherche n’avait jamais exploitées. +1.711% par rééquilibrage dans l’échantillon, +1.801% hors échantillon. La moyenne s’est maintenue.
La stratégie résiste aussi à des frais bien supérieurs à la réalité : elle affiche encore +0.48% par rééquilibrage, même avec des frais aller-retour de 1.50%, soit six fois ce que Binance facture réellement.
LES CHIFFRES
Moyenne par rééquilibrage : +1.737%
Dans l’échantillon : +1.711%
Hors échantillon : +1.801%
Taux de réussite : 55.6%
Être acheteur et vendeur à découvert en même temps neutralise la direction du marché. Ce qui reste, c’est de savoir si les gagnants continuent à faire mieux que les perdants — une vraie question, et non un pari sur la hausse du marché.
Dans le cadre d’une expérience publique : faire passer 5,063 USDT à 1,000,000 USDT, en publiant chaque résultat — y compris ceux qui me desservent.
Exécuté sur $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Classer 45 contrats perpétuels selon leur rendement sur 5 jours. Acheter les 5 premiers, vendre à découvert les 5 derniers, conserver les positions 15 jours, puis rééquilibrer. Pondération égale, exposition neutre en dollars.
Le test hors échantillon est celui qui avait tout fait échouer jusque-là : fixer les paramètres à partir de données anciennes, puis les tester sur des données que la recherche n’avait jamais exploitées. +1.711% par rééquilibrage dans l’échantillon, +1.801% hors échantillon. La moyenne s’est maintenue.
La stratégie résiste aussi à des frais bien supérieurs à la réalité : elle affiche encore +0.48% par rééquilibrage, même avec des frais aller-retour de 1.50%, soit six fois ce que Binance facture réellement.
LES CHIFFRES
Moyenne par rééquilibrage : +1.737%
Dans l’échantillon : +1.711%
Hors échantillon : +1.801%
Taux de réussite : 55.6%
Être acheteur et vendeur à découvert en même temps neutralise la direction du marché. Ce qui reste, c’est de savoir si les gagnants continuent à faire mieux que les perdants — une vraie question, et non un pari sur la hausse du marché.
Dans le cadre d’une expérience publique : faire passer 5,063 USDT à 1,000,000 USDT, en publiant chaque résultat — y compris ceux qui me desservent.
Exécuté sur $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
