Un backtest suppose que votre stop-loss existe toujours. En réel, c’est un ordre qui peut être rejeté. C’est dans l’écart entre ces deux hypothèses que l’argent réel s’envole.
Voici comment tout cela a commencé.
Mon ordre stop-loss a été rejeté en pleine chute. Le bot a alors ouvert 3 positions supplémentaires en 6 secondes.
Lors d’une chute brutale, Binance a rejeté mon stop-loss avec l’erreur -2021 : le marché avait déjà dépassé le prix de déclenchement avant que l’ordre ne soit exécuté.
Mon code ne gérait pas ce rejet. La position est restée ouverte sans stop, et comme l’état interne du bot ne l’avait jamais enregistrée, le signal suivant a ouvert une autre position par-dessus. Trois fois.
Le risque prévu était de 3 USDT. La perte réelle a été de 11,75 USDT.
Dans le cadre d’une expérience publique : faire passer 5 063 USDT à 1 000 000 USDT, en publiant chaque résultat — y compris ceux qui me donnent une mauvaise image.
Exécuté sur $BNB
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Voici comment tout cela a commencé.
Mon ordre stop-loss a été rejeté en pleine chute. Le bot a alors ouvert 3 positions supplémentaires en 6 secondes.
Lors d’une chute brutale, Binance a rejeté mon stop-loss avec l’erreur -2021 : le marché avait déjà dépassé le prix de déclenchement avant que l’ordre ne soit exécuté.
Mon code ne gérait pas ce rejet. La position est restée ouverte sans stop, et comme l’état interne du bot ne l’avait jamais enregistrée, le signal suivant a ouvert une autre position par-dessus. Trois fois.
Le risque prévu était de 3 USDT. La perte réelle a été de 11,75 USDT.
Dans le cadre d’une expérience publique : faire passer 5 063 USDT à 1 000 000 USDT, en publiant chaque résultat — y compris ceux qui me donnent une mauvaise image.
Exécuté sur $BNB
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