COMMENT JE L’AI TESTÉ
Classer 45 contrats perpétuels selon leur rendement sur 5 jours. Prendre une position longue sur les 5 premiers, une position courte sur les 5 derniers, conserver les positions pendant 15 jours, puis rééquilibrer. Pondération égale, exposition nette nulle.
Le test hors échantillon est celui qui avait tout fait échouer jusque-là : fixer les paramètres sur d’anciennes données, puis les tester sur des données que la recherche n’avait jamais utilisées. +1,711 % par rééquilibrage dans l’échantillon, +1,801 % hors échantillon. Le rendement moyen s’est maintenu.
La stratégie résiste aussi à des frais bien plus élevés que les frais réels : elle reste à +0,48 % par rééquilibrage, même avec 1,50 % de frais aller-retour, soit six fois les frais réellement facturés par Binance.
LES CHIFFRES
Moyenne par rééquilibrage : +1,737 %
Dans l’échantillon : +1,711 %
Hors échantillon : +1,801 %
Taux de réussite : 55,6 %
Être à la fois en position longue et en position courte signifie que la direction du marché s’annule. Il reste à savoir si les gagnants continuent de faire mieux que les perdants — une vraie question, et non un pari sur la hausse du marché.
Dans le cadre d’une expérience publique :...
Classer 45 contrats perpétuels selon leur rendement sur 5 jours. Prendre une position longue sur les 5 premiers, une position courte sur les 5 derniers, conserver les positions pendant 15 jours, puis rééquilibrer. Pondération égale, exposition nette nulle.
Le test hors échantillon est celui qui avait tout fait échouer jusque-là : fixer les paramètres sur d’anciennes données, puis les tester sur des données que la recherche n’avait jamais utilisées. +1,711 % par rééquilibrage dans l’échantillon, +1,801 % hors échantillon. Le rendement moyen s’est maintenu.
La stratégie résiste aussi à des frais bien plus élevés que les frais réels : elle reste à +0,48 % par rééquilibrage, même avec 1,50 % de frais aller-retour, soit six fois les frais réellement facturés par Binance.
LES CHIFFRES
Moyenne par rééquilibrage : +1,737 %
Dans l’échantillon : +1,711 %
Hors échantillon : +1,801 %
Taux de réussite : 55,6 %
Être à la fois en position longue et en position courte signifie que la direction du marché s’annule. Il reste à savoir si les gagnants continuent de faire mieux que les perdants — une vraie question, et non un pari sur la hausse du marché.
Dans le cadre d’une expérience publique :...
