COMMENT JE L’AI TESTÉ
J’ai passé au crible 40 actifs et en ai trouvé trois qui semblaient rentables. Je les ai déclarés validés et mis en production.
Ensuite, j’ai testé exactement les mêmes paramètres sur 751 jours d’historique des cours que la recherche n’avait jamais utilisés. Les trois ont fait volte-face. Pas légèrement : complètement.
Trois survivants sur 40, c’est à peu près ce que produit le pur hasard avec un échantillon de cette taille.
LES CHIFFRES
Résultat en échantillon : +1.74
Résultat hors échantillon : -208.72
Jours de données jamais utilisées : 751
Actifs survivants : 0 sur 3
En fouillant suffisamment longtemps dans des données aléatoires, on finira toujours par trouver un gagnant. Le test hors échantillon est la seule chose qui vous indique si vous avez trouvé un avantage ou simplement du bruit déguisé.
Dans le cadre d’une expérience publique : 5,063 USDT à 1,000,000 USDT, chaque résultat publié — y compris ceux qui me donnent mauvaise figure.
Exécuté sur $BTC $ETH $BNB
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
J’ai passé au crible 40 actifs et en ai trouvé trois qui semblaient rentables. Je les ai déclarés validés et mis en production.
Ensuite, j’ai testé exactement les mêmes paramètres sur 751 jours d’historique des cours que la recherche n’avait jamais utilisés. Les trois ont fait volte-face. Pas légèrement : complètement.
Trois survivants sur 40, c’est à peu près ce que produit le pur hasard avec un échantillon de cette taille.
LES CHIFFRES
Résultat en échantillon : +1.74
Résultat hors échantillon : -208.72
Jours de données jamais utilisées : 751
Actifs survivants : 0 sur 3
En fouillant suffisamment longtemps dans des données aléatoires, on finira toujours par trouver un gagnant. Le test hors échantillon est la seule chose qui vous indique si vous avez trouvé un avantage ou simplement du bruit déguisé.
Dans le cadre d’une expérience publique : 5,063 USDT à 1,000,000 USDT, chaque résultat publié — y compris ceux qui me donnent mauvaise figure.
Exécuté sur $BTC $ETH $BNB
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
