Profiter de l’écart de prix entre les actions SK Hynix cotées en Corée et aux États-Unis pour tester Binance AI Pro !
Cela fait déjà plus de six mois que tout le monde exploite l’écart de prix entre SK Hynix cotée en Corée et aux États-Unis, ainsi que l’arbitrage sur les taux de financement. Ces trois ou quatre derniers jours, les fluctuations de l’écart se sont nettement atténuées. Plusieurs personnes du groupe se sont retrouvées coincées et commencent à se plaindre à grands cris. Mon avis : quand les autres se plaignent, c’est souvent le bon moment pour ouvrir une position. Mon coût d’entrée sera aussi un peu plus bas que le leur, alors je me suis dit que j’allais essayer pour voir. Justement, quelqu’un discutait de Binance AI Pro sur X ; je voulais voir s’il pouvait mettre en place une stratégie complète en une seule fois.
La couverture comporte quelques difficultés : comment équilibrer approximativement les positions des deux côtés, à partir de quel écart entrer en position, comment suspendre ou réduire les positions lorsque les taux de financement sont trop élevés, et comment s’assurer que les deux côtés soient clôturés simultanément lorsque les pertes atteignent un seuil, sans laisser de position unilatérale.
Pour ne pas gaspiller mes AI Tokens Binance (points), j’ai d’abord clarifié avec Grok la logique de la stratégie, les paramètres de gestion des risques, le contrôle des frais de financement et les règles de clôture simultanée. Ensuite, j’ai transmis le tout à Binance AI en une seule fois. Résultat : en une seule conversation, il a généré un workflow visuel et l’a lancé sur le compte démo. Je suis ensuite passé au trading réel.
Ordre exécuté : j’ai d’abord placé un ordre conditionnel sur un côté, puis ouvert simultanément l’autre position. Le stop-loss a été configuré pour clôturer automatiquement les deux côtés, sans laisser de position unilatérale. Mais après l’ouverture, la prime s’est encore un peu élargie et ma position affiche actuellement une perte latente (frais inclus). Le point le moins satisfaisant est le taux de financement élevé sur la position longue en contrats sur l’action coréenne ; pour une position d’environ 20 000 U, le coût est estimé à environ 60 U par jour. Pour l’instant, Binance ne permet pas d’acheter l’action au comptant, donc je ne peux couvrir qu’avec des contrats. J’espère qu’il sera possible d’acheter directement l’action à l’avenir. Je vous tiendrai au courant de l’évolution du stop-loss et de la clôture de la position.
Points clés du prompt, à tester si cela vous intéresse :
1/ Gestion du risque du compte : marge totale de 10 000 USDT, effet de levier x2, valeur notionnelle d’environ 20 000 USDT maximum, marge isolée ; perte maximale d’environ 1 000 USDT sur un seul côté ; lorsqu’un stop-loss est déclenché, clôturer intégralement les deux jambes, sans laisser de position nue.
2/ Logique de la stratégie : acheter SKHYNIXUSDT (suit l’action cotée en Corée, relativement moins chère) et vendre SKHYUSDT (suit l’ADR, relativement plus cher), en faisant correspondre les montants notionnels, et non en imposant un ratio de quantité de 10:1.
3/ Signal d’entrée : score z du ratio de prix, normalisé de manière glissante sur 100 bougies de 1 h ; n’entrer en position qu’en cas d’écart marqué par rapport à la normale, afin d’éviter de payer inutilement des frais de financement lorsque l’écart s’est déjà résorbé.
4/ Contrôle des taux de financement : définir un seuil en fonction du coût réel quotidien en USDT des deux jambes (en tenant compte des intervalles de règlement différents) ; suspendre la stratégie ou réduire les positions si ce seuil est dépassé.
5/ Exécution du stop-loss : si la perte d’une jambe ou de l’ensemble de la position atteint le seuil, déclencher simultanément la clôture complète des deux côtés avec des ordres reduce-only.
6/ Autres : générer d’abord le workflow visuel et le code, puis effectuer une simulation ; préciser les quantités à l’ouverture, la valeur notionnelle, la marge utilisée, les conditions de clôture complète et les principaux risques ; ne pas ouvrir de position si les données sont insuffisantes.
Tout ce qui précède est partagé à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
BitHappy, en constante évolution
Cela fait déjà plus de six mois que tout le monde exploite l’écart de prix entre SK Hynix cotée en Corée et aux États-Unis, ainsi que l’arbitrage sur les taux de financement. Ces trois ou quatre derniers jours, les fluctuations de l’écart se sont nettement atténuées. Plusieurs personnes du groupe se sont retrouvées coincées et commencent à se plaindre à grands cris. Mon avis : quand les autres se plaignent, c’est souvent le bon moment pour ouvrir une position. Mon coût d’entrée sera aussi un peu plus bas que le leur, alors je me suis dit que j’allais essayer pour voir. Justement, quelqu’un discutait de Binance AI Pro sur X ; je voulais voir s’il pouvait mettre en place une stratégie complète en une seule fois.
La couverture comporte quelques difficultés : comment équilibrer approximativement les positions des deux côtés, à partir de quel écart entrer en position, comment suspendre ou réduire les positions lorsque les taux de financement sont trop élevés, et comment s’assurer que les deux côtés soient clôturés simultanément lorsque les pertes atteignent un seuil, sans laisser de position unilatérale.
Pour ne pas gaspiller mes AI Tokens Binance (points), j’ai d’abord clarifié avec Grok la logique de la stratégie, les paramètres de gestion des risques, le contrôle des frais de financement et les règles de clôture simultanée. Ensuite, j’ai transmis le tout à Binance AI en une seule fois. Résultat : en une seule conversation, il a généré un workflow visuel et l’a lancé sur le compte démo. Je suis ensuite passé au trading réel.
Ordre exécuté : j’ai d’abord placé un ordre conditionnel sur un côté, puis ouvert simultanément l’autre position. Le stop-loss a été configuré pour clôturer automatiquement les deux côtés, sans laisser de position unilatérale. Mais après l’ouverture, la prime s’est encore un peu élargie et ma position affiche actuellement une perte latente (frais inclus). Le point le moins satisfaisant est le taux de financement élevé sur la position longue en contrats sur l’action coréenne ; pour une position d’environ 20 000 U, le coût est estimé à environ 60 U par jour. Pour l’instant, Binance ne permet pas d’acheter l’action au comptant, donc je ne peux couvrir qu’avec des contrats. J’espère qu’il sera possible d’acheter directement l’action à l’avenir. Je vous tiendrai au courant de l’évolution du stop-loss et de la clôture de la position.
Points clés du prompt, à tester si cela vous intéresse :
1/ Gestion du risque du compte : marge totale de 10 000 USDT, effet de levier x2, valeur notionnelle d’environ 20 000 USDT maximum, marge isolée ; perte maximale d’environ 1 000 USDT sur un seul côté ; lorsqu’un stop-loss est déclenché, clôturer intégralement les deux jambes, sans laisser de position nue.
2/ Logique de la stratégie : acheter SKHYNIXUSDT (suit l’action cotée en Corée, relativement moins chère) et vendre SKHYUSDT (suit l’ADR, relativement plus cher), en faisant correspondre les montants notionnels, et non en imposant un ratio de quantité de 10:1.
3/ Signal d’entrée : score z du ratio de prix, normalisé de manière glissante sur 100 bougies de 1 h ; n’entrer en position qu’en cas d’écart marqué par rapport à la normale, afin d’éviter de payer inutilement des frais de financement lorsque l’écart s’est déjà résorbé.
4/ Contrôle des taux de financement : définir un seuil en fonction du coût réel quotidien en USDT des deux jambes (en tenant compte des intervalles de règlement différents) ; suspendre la stratégie ou réduire les positions si ce seuil est dépassé.
5/ Exécution du stop-loss : si la perte d’une jambe ou de l’ensemble de la position atteint le seuil, déclencher simultanément la clôture complète des deux côtés avec des ordres reduce-only.
6/ Autres : générer d’abord le workflow visuel et le code, puis effectuer une simulation ; préciser les quantités à l’ouverture, la valeur notionnelle, la marge utilisée, les conditions de clôture complète et les principaux risques ; ne pas ouvrir de position si les données sont insuffisantes.
Tout ce qui précède est partagé à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
BitHappy, en constante évolution