COMMENT JE L’AI TESTÉ
J’ai passé au crible 40 actifs et en ai trouvé trois qui semblaient rentables. Je les ai déclarés validés et les ai mis en production.
Ensuite, j’ai testé exactement les mêmes paramètres sur 751 jours d’historique des prix que la recherche n’avait jamais pris en compte. Les trois ont inversé leur tendance. Pas légèrement : complètement.
Trois survivants sur 40, c’est à peu près ce que le hasard pur produit avec un échantillon de cette taille.
LES CHIFFRES
Résultat sur l’échantillon d’entraînement : +1.74
Résultat hors échantillon : -208.72
Jours de données jamais consultées : 751
Actifs qui ont résisté : 0 sur 3
En cherchant suffisamment dans des données aléatoires, on finit toujours par trouver un gagnant. Le test hors échantillon est le seul moyen de savoir si vous avez trouvé un avantage ou simplement du bruit déguisé.
Dans le cadre d’une expérience publique : 5,063 USDT à 1,000,000 USDT, chaque résultat est publié, y compris ceux qui me donnent mauvaise presse.
Exécuté sur $BTC $ETH $BNB
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
J’ai passé au crible 40 actifs et en ai trouvé trois qui semblaient rentables. Je les ai déclarés validés et les ai mis en production.
Ensuite, j’ai testé exactement les mêmes paramètres sur 751 jours d’historique des prix que la recherche n’avait jamais pris en compte. Les trois ont inversé leur tendance. Pas légèrement : complètement.
Trois survivants sur 40, c’est à peu près ce que le hasard pur produit avec un échantillon de cette taille.
LES CHIFFRES
Résultat sur l’échantillon d’entraînement : +1.74
Résultat hors échantillon : -208.72
Jours de données jamais consultées : 751
Actifs qui ont résisté : 0 sur 3
En cherchant suffisamment dans des données aléatoires, on finit toujours par trouver un gagnant. Le test hors échantillon est le seul moyen de savoir si vous avez trouvé un avantage ou simplement du bruit déguisé.
Dans le cadre d’une expérience publique : 5,063 USDT à 1,000,000 USDT, chaque résultat est publié, y compris ceux qui me donnent mauvaise presse.
Exécuté sur $BTC $ETH $BNB
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