COMMENT JE L’AI TESTÉ
Deux familles de signaux, quatre unités de temps, EMA et SMA, avec et sans filtre de tendance, uniquement à l’achat et uniquement à la vente. 378 combinaisons au total, avec les frais réels et le slippage réellement mesuré pris en compte.
Le coût aller-retour d’une transaction représente 0,240 % de la taille de la position. Le résultat moyen par transaction, toutes configurations confondues, s’est situé entre -0,361 % et -0,401 %.
Voilà le coût, et rien d’autre.
LES CHIFFRES
Coût aller-retour : 0.240%
Résultat moyen, configurations en 15 min : -0.361%
Résultat moyen, configurations en 1 h : -0.401%
Configurations rentables : 0 sur 378
Si un signal contenait la moindre information directionnelle, les résultats varieraient d’une configuration à l’autre. Certaines dépasseraient le seuil de rentabilité. Aucune ne l’a fait. Ce n’est pas un faible avantage à optimiser : c’est une absence totale d’avantage, à laquelle on facture des frais d’entrée.
Dans le cadre d’une expérience publique : 5,063 USDT à 1,000,000 USDT, chaque résultat...
Deux familles de signaux, quatre unités de temps, EMA et SMA, avec et sans filtre de tendance, uniquement à l’achat et uniquement à la vente. 378 combinaisons au total, avec les frais réels et le slippage réellement mesuré pris en compte.
Le coût aller-retour d’une transaction représente 0,240 % de la taille de la position. Le résultat moyen par transaction, toutes configurations confondues, s’est situé entre -0,361 % et -0,401 %.
Voilà le coût, et rien d’autre.
LES CHIFFRES
Coût aller-retour : 0.240%
Résultat moyen, configurations en 15 min : -0.361%
Résultat moyen, configurations en 1 h : -0.401%
Configurations rentables : 0 sur 378
Si un signal contenait la moindre information directionnelle, les résultats varieraient d’une configuration à l’autre. Certaines dépasseraient le seuil de rentabilité. Aucune ne l’a fait. Ce n’est pas un faible avantage à optimiser : c’est une absence totale d’avantage, à laquelle on facture des frais d’entrée.
Dans le cadre d’une expérience publique : 5,063 USDT à 1,000,000 USDT, chaque résultat...