Pourquoi les frais de trading sur contrats semblent-ils si élevés ?
Parce qu’ils sont calculés sur le montant réel des transactions, et non sur la marge.
Par exemple, si vous utilisez une marge de 1 000 U pour ouvrir une position de 10 000 U, des frais sont prélevés à l’ouverture, puis à nouveau à la clôture. (Les frais sont une dépense incontournable lors du trading.)
Ainsi, ce qui fait vraiment grimper les frais, ce n’est souvent pas le taux lui-même, mais une position importante, des ouvertures et clôtures fréquentes, et de nombreuses exécutions en tant que taker.
En bref : l’effet de levier n’augmente pas directement le taux des frais, mais un montant de transaction plus élevé peut considérablement augmenter leur montant.
Parce qu’ils sont calculés sur le montant réel des transactions, et non sur la marge.
Par exemple, si vous utilisez une marge de 1 000 U pour ouvrir une position de 10 000 U, des frais sont prélevés à l’ouverture, puis à nouveau à la clôture. (Les frais sont une dépense incontournable lors du trading.)
Ainsi, ce qui fait vraiment grimper les frais, ce n’est souvent pas le taux lui-même, mais une position importante, des ouvertures et clôtures fréquentes, et de nombreuses exécutions en tant que taker.
En bref : l’effet de levier n’augmente pas directement le taux des frais, mais un montant de transaction plus élevé peut considérablement augmenter leur montant.