C’est vraiment différent d’un signal inutile : il y a de l’information ici. Mais pour l’utiliser, il faudrait connaître le régime à l’avance, ce qui revient au même problème circulaire qui fait échouer tout le reste.
Voici d’où vient cette conclusion.
Le taux de financement prédit la direction que prend le prix. C’est simplement la direction qui change selon les années.
J’ai réparti chaque relevé du taux de financement en quintiles et mesuré le rendement des 72 heures suivantes pour le quintile le plus élevé par rapport au plus bas.
Sur les marchés baissiers, un taux de financement élevé annonçait des rendements plus FAIBLES : les positions longues surchargées se faisaient liquider. À partir de 2024, il annonçait des rendements plus ÉLEVÉS : c’était l’effet du momentum.
Le signal est réel. Son signe n’est pas stable. En faisant la moyenne sur toutes les années, on obtient -0,08 %, soit moins que les 0,240 % que coûte une transaction.
Dans le cadre d’une expérience publique : de 5 063 USDT à 1 000 000 USDT, chaque résultat est publié, y compris ceux qui me donnent une mauvaise image.
Exécuté sur $BTC $ETH $DOGE
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Voici d’où vient cette conclusion.
Le taux de financement prédit la direction que prend le prix. C’est simplement la direction qui change selon les années.
J’ai réparti chaque relevé du taux de financement en quintiles et mesuré le rendement des 72 heures suivantes pour le quintile le plus élevé par rapport au plus bas.
Sur les marchés baissiers, un taux de financement élevé annonçait des rendements plus FAIBLES : les positions longues surchargées se faisaient liquider. À partir de 2024, il annonçait des rendements plus ÉLEVÉS : c’était l’effet du momentum.
Le signal est réel. Son signe n’est pas stable. En faisant la moyenne sur toutes les années, on obtient -0,08 %, soit moins que les 0,240 % que coûte une transaction.
Dans le cadre d’une expérience publique : de 5 063 USDT à 1 000 000 USDT, chaque résultat est publié, y compris ceux qui me donnent une mauvaise image.
Exécuté sur $BTC $ETH $DOGE
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