Il reste actuellement environ 136 000 $ dans le contrat d’exécution des rachats de $PONS
Je me demande si, dans la conception de ces protocoles qui exécutent réellement des rachats,
il ne serait pas préférable d’ajouter un mécanisme de rachat plus flexible plutôt que de procéder à des rachats automatiques mécaniques. @MEADGod
Par exemple, en analysant les tendances historiques, si l’on détermine que le marché est actuellement en tendance baissière, on exécuterait des rachats plus importants.
À l’inverse, si l’on détermine que le marché est en tendance haussière, on réduirait cette proportion.
Par exemple, actuellement, environ 0,46e de PONS sont rachetés par heure. Il s’agit du montant horaire de référence pour la période en cours.
(1) Si l’on détermine que la tendance formée par les 20 dernières bougies horaires est baissière, le montant des rachats serait de 0,6e par heure (1,3 fois le montant de référence).
(2) En tendance haussière, le montant des rachats serait ajusté à 0,32e par heure (0,7 fois le montant de référence).
(3) Dans un marché neutre, le montant des rachats resterait proche du montant de référence.
J’ai demandé à une IA de réaliser un graphique simple pour aider tout le monde à comprendre.
L’essentiel ici n’est pas de faire dépasser au protocole le montant alloué, mais de répartir le même budget différemment selon les niveaux de prix.
La part économisée pendant les phases de hausse serait versée dans un autre pool de rachat, puis les investissements seraient augmentés à partir de ce pool pendant les phases de baisse. Ainsi, les rachats se poursuivent, tout en permettant, lorsque les prix sont plus bas, de racheter davantage de PONS avec les mêmes fonds et d’en brûler plus.
L’utilisation des 20 dernières bougies horaires n’est qu’un exemple, mais le mécanisme lui-même est facile à mettre en œuvre. Je peux en créer un avec Codex (j’ai déjà implémenté une méthode de détection similaire pour mon BOT de surveillance des marchés).
Une approche plus raisonnable consisterait à analyser la tendance de $PONS sur la semaine écoulée avant l’exécution de chaque période.
Cette conception pose toutefois un problème : si le marché reste en baisse pendant une période prolongée, les fonds s’épuiseront plus rapidement dans ces conditions.
Il serait donc préférable d’appliquer ce mécanisme flexible pendant les tendances haussières, en veillant à mettre de côté les 30 % du pool initial.
Il est également possible de le mettre en œuvre dès maintenant. Il suffirait d’ajouter une condition au contrat : avant l’exécution de chaque période, vérifier le solde du pool de réserve. Si ce solde est inférieur à 30 % du montant total prévu pour la période, les rachats de la période en cours seraient alors exécutés par défaut au montant de référence.
➠ Autrement dit, si 10E sont disponibles pour les rachats au cours de cette période, et que le solde du pool de réserve de la période précédente est inférieur à 3E, le montant total des rachats pour la période en cours serait par défaut de 10E, et non de 13E.
Je me demande si, dans la conception de ces protocoles qui exécutent réellement des rachats,
il ne serait pas préférable d’ajouter un mécanisme de rachat plus flexible plutôt que de procéder à des rachats automatiques mécaniques. @MEADGod
Par exemple, en analysant les tendances historiques, si l’on détermine que le marché est actuellement en tendance baissière, on exécuterait des rachats plus importants.
À l’inverse, si l’on détermine que le marché est en tendance haussière, on réduirait cette proportion.
Par exemple, actuellement, environ 0,46e de PONS sont rachetés par heure. Il s’agit du montant horaire de référence pour la période en cours.
(1) Si l’on détermine que la tendance formée par les 20 dernières bougies horaires est baissière, le montant des rachats serait de 0,6e par heure (1,3 fois le montant de référence).
(2) En tendance haussière, le montant des rachats serait ajusté à 0,32e par heure (0,7 fois le montant de référence).
(3) Dans un marché neutre, le montant des rachats resterait proche du montant de référence.
J’ai demandé à une IA de réaliser un graphique simple pour aider tout le monde à comprendre.
L’essentiel ici n’est pas de faire dépasser au protocole le montant alloué, mais de répartir le même budget différemment selon les niveaux de prix.
La part économisée pendant les phases de hausse serait versée dans un autre pool de rachat, puis les investissements seraient augmentés à partir de ce pool pendant les phases de baisse. Ainsi, les rachats se poursuivent, tout en permettant, lorsque les prix sont plus bas, de racheter davantage de PONS avec les mêmes fonds et d’en brûler plus.
L’utilisation des 20 dernières bougies horaires n’est qu’un exemple, mais le mécanisme lui-même est facile à mettre en œuvre. Je peux en créer un avec Codex (j’ai déjà implémenté une méthode de détection similaire pour mon BOT de surveillance des marchés).
Une approche plus raisonnable consisterait à analyser la tendance de $PONS sur la semaine écoulée avant l’exécution de chaque période.
Cette conception pose toutefois un problème : si le marché reste en baisse pendant une période prolongée, les fonds s’épuiseront plus rapidement dans ces conditions.
Il serait donc préférable d’appliquer ce mécanisme flexible pendant les tendances haussières, en veillant à mettre de côté les 30 % du pool initial.
Il est également possible de le mettre en œuvre dès maintenant. Il suffirait d’ajouter une condition au contrat : avant l’exécution de chaque période, vérifier le solde du pool de réserve. Si ce solde est inférieur à 30 % du montant total prévu pour la période, les rachats de la période en cours seraient alors exécutés par défaut au montant de référence.
➠ Autrement dit, si 10E sont disponibles pour les rachats au cours de cette période, et que le solde du pool de réserve de la période précédente est inférieur à 3E, le montant total des rachats pour la période en cours serait par défaut de 10E, et non de 13E.