Si un signal contenait la moindre information directionnelle, les résultats varieraient d’une configuration à l’autre. Certaines dépasseraient le seuil de rentabilité. Aucune ne l’a fait. Ce n’est pas un avantage faible qui demande à être optimisé : c’est une absence totale d’avantage à laquelle on fait payer des frais d’entrée.
Voici d’où viennent ces résultats.
J’ai testé 378 stratégies de moyennes mobiles. Chacune a perdu exactement le coût des transactions.
Deux familles de signaux, quatre horizons temporels, EMA et SMA, avec et sans filtre de tendance, uniquement à l’achat et uniquement à la vente. 378 combinaisons au total, toutes avec les frais réels et le glissement mesuré réel pris en compte.
Le coût aller-retour d’une transaction représente 0,240 % de la taille de la position. Le résultat moyen par transaction, pour toutes les configurations sans exception, se situe entre -0,361 % et -0,401 %.
C’est le coût, rien d’autre.
Dans le cadre d’une expérience publique : faire passer 5,063 USDT à 1,000,000 USDT, avec tous les résultats publiés, y compris ceux qui me donnent mauvaise allure.
Exécuté sur $BNB
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
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J’ai testé 378 stratégies de moyennes mobiles. Chacune a perdu exactement le coût des transactions.
Deux familles de signaux, quatre horizons temporels, EMA et SMA, avec et sans filtre de tendance, uniquement à l’achat et uniquement à la vente. 378 combinaisons au total, toutes avec les frais réels et le glissement mesuré réel pris en compte.
Le coût aller-retour d’une transaction représente 0,240 % de la taille de la position. Le résultat moyen par transaction, pour toutes les configurations sans exception, se situe entre -0,361 % et -0,401 %.
C’est le coût, rien d’autre.
Dans le cadre d’une expérience publique : faire passer 5,063 USDT à 1,000,000 USDT, avec tous les résultats publiés, y compris ceux qui me donnent mauvaise allure.
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