COMMENT JE L’AI TESTÉ
J’ai classé 45 contrats perpétuels selon leur rendement sur 5 jours. Achat des 5 premiers, vente à découvert des 5 derniers, conservation pendant 15 jours, puis rééquilibrage. Pondération égale, neutre en dollars.
Le contrôle hors échantillon est celui qui avait tout fait échouer jusque-là : fixer les paramètres à partir de données anciennes, puis les tester sur des données que la recherche n’a jamais utilisées. En échantillon : +1.711 % par rééquilibrage ; hors échantillon : +1.801 %. La moyenne a tenu.
La stratégie résiste aussi à des coûts bien supérieurs à la réalité : elle reste à +0.48 % par rééquilibrage, même avec des frais aller-retour de 1.50 %, soit six fois les frais réellement facturés par Binance.
LES CHIFFRES
Rendement moyen par rééquilibrage : +1.737 %
En échantillon : +1.711 %
Hors échantillon : +1.801 %
Taux de réussite : 55.6 %
Être à la fois acheteur et vendeur à découvert neutralise les mouvements du marché. Il ne reste qu’une question : les gagnants continuent-ils à surperformer les perdants ? C’est une vraie question, pas un pari sur la hausse du marché.
Une expérience publique : faire passer 5,063 USDT à 1,000,000 USDT, en publiant chaque résultat, y compris ceux qui me font mal paraître.
Exécuté sur $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
J’ai classé 45 contrats perpétuels selon leur rendement sur 5 jours. Achat des 5 premiers, vente à découvert des 5 derniers, conservation pendant 15 jours, puis rééquilibrage. Pondération égale, neutre en dollars.
Le contrôle hors échantillon est celui qui avait tout fait échouer jusque-là : fixer les paramètres à partir de données anciennes, puis les tester sur des données que la recherche n’a jamais utilisées. En échantillon : +1.711 % par rééquilibrage ; hors échantillon : +1.801 %. La moyenne a tenu.
La stratégie résiste aussi à des coûts bien supérieurs à la réalité : elle reste à +0.48 % par rééquilibrage, même avec des frais aller-retour de 1.50 %, soit six fois les frais réellement facturés par Binance.
LES CHIFFRES
Rendement moyen par rééquilibrage : +1.737 %
En échantillon : +1.711 %
Hors échantillon : +1.801 %
Taux de réussite : 55.6 %
Être à la fois acheteur et vendeur à découvert neutralise les mouvements du marché. Il ne reste qu’une question : les gagnants continuent-ils à surperformer les perdants ? C’est une vraie question, pas un pari sur la hausse du marché.
Une expérience publique : faire passer 5,063 USDT à 1,000,000 USDT, en publiant chaque résultat, y compris ceux qui me font mal paraître.
Exécuté sur $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData