COMMENT JE L’AI TESTÉ
J’ai réparti chaque relevé de taux de financement en quintiles et mesuré le rendement sur les 72 heures suivantes pour les valeurs les plus élevées par rapport aux plus faibles.
Sur les marchés baissiers, des taux de financement élevés précédaient de PIRES rendements : les positions acheteuses surchargées se faisaient liquider. À partir de 2024, ils précédaient de MEILLEURS rendements : un effet de momentum.
Le signal est bien réel. Mais son sens n’est pas stable. En faisant la moyenne sur toutes les années, on obtient -0.08 %, soit moins que les 0.240 % que coûte une transaction.
LES CHIFFRES
2022 (marché baissier) : -1.199 %
2023 : -0.289 %
2024 : +0.503 %
2025 : +0.274 %
2026 : +0.331 %
Ce signal est vraiment différent d’un signal inutile : il contient des informations. Mais pour l’exploiter, il faudrait connaître à l’avance le régime de marché, et c’est le même problème circulaire qui fait échouer toutes les autres approches.
Dans le cadre d’une expérience publique : faire passer 5,063 USDT à 1,000,000 USDT, en publiant chaque résultat, y compris ceux qui me donnent mauvaise mine.
Testé sur $BTC $ETH $DOGE
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
J’ai réparti chaque relevé de taux de financement en quintiles et mesuré le rendement sur les 72 heures suivantes pour les valeurs les plus élevées par rapport aux plus faibles.
Sur les marchés baissiers, des taux de financement élevés précédaient de PIRES rendements : les positions acheteuses surchargées se faisaient liquider. À partir de 2024, ils précédaient de MEILLEURS rendements : un effet de momentum.
Le signal est bien réel. Mais son sens n’est pas stable. En faisant la moyenne sur toutes les années, on obtient -0.08 %, soit moins que les 0.240 % que coûte une transaction.
LES CHIFFRES
2022 (marché baissier) : -1.199 %
2023 : -0.289 %
2024 : +0.503 %
2025 : +0.274 %
2026 : +0.331 %
Ce signal est vraiment différent d’un signal inutile : il contient des informations. Mais pour l’exploiter, il faudrait connaître à l’avance le régime de marché, et c’est le même problème circulaire qui fait échouer toutes les autres approches.
Dans le cadre d’une expérience publique : faire passer 5,063 USDT à 1,000,000 USDT, en publiant chaque résultat, y compris ceux qui me donnent mauvaise mine.
Testé sur $BTC $ETH $DOGE
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData