En cherchant assez longtemps dans des données aléatoires, on finira toujours par trouver un gagnant. Le test hors échantillon est le seul moyen de savoir si vous avez trouvé un avantage ou simplement du bruit déguisé.
Voici d’où cela vient.
Ma stratégie « validée » a généré +1.74 USDT en backtest, puis perdu 208.72 USDT sur des données qu’elle n’avait jamais vues.
J’ai passé au crible 40 symboles et en ai trouvé trois qui semblaient rentables. Je les ai déclarés validés et je les ai mis en production.
J’ai ensuite testé exactement les mêmes paramètres sur 751 jours d’historique des cours que la recherche n’avait jamais utilisés. Les trois ont inversé la tendance. Pas à la marge : complètement.
Trois survivants sur 40, c’est à peu près ce que produit le pur hasard avec un échantillon de cette taille.
Dans le cadre d’une expérience publique : faire passer 5,063 USDT à 1,000,000 USDT, avec publication de chaque résultat — y compris ceux qui me donnent mauvaise réputation.
Exécuté sur $BTC $ETH $BNB
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Voici d’où cela vient.
Ma stratégie « validée » a généré +1.74 USDT en backtest, puis perdu 208.72 USDT sur des données qu’elle n’avait jamais vues.
J’ai passé au crible 40 symboles et en ai trouvé trois qui semblaient rentables. Je les ai déclarés validés et je les ai mis en production.
J’ai ensuite testé exactement les mêmes paramètres sur 751 jours d’historique des cours que la recherche n’avait jamais utilisés. Les trois ont inversé la tendance. Pas à la marge : complètement.
Trois survivants sur 40, c’est à peu près ce que produit le pur hasard avec un échantillon de cette taille.
Dans le cadre d’une expérience publique : faire passer 5,063 USDT à 1,000,000 USDT, avec publication de chaque résultat — y compris ceux qui me donnent mauvaise réputation.
Exécuté sur $BTC $ETH $BNB
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