COMMENT JE L’AI TESTÉ
J’ai réparti chaque relevé de taux de financement en quintiles et mesuré le rendement des 72 heures suivantes pour le quintile le plus élevé par rapport au plus bas.
Sur les marchés baissiers, un taux de financement élevé annonçait de PIÈTRES rendements : les positions longues surchargées se faisaient liquider. À partir de 2024, il annonçait de MEILLEURS rendements : un effet de momentum.
Le signal est réel. Son sens n’est pas stable. Faites la moyenne sur toutes les années et vous obtenez -0.08 %, soit moins que les 0.240 % de frais de transaction.
LES CHIFFRES
2022 (baissier) : -1.199 %
2023 : -0.289 %
2024 : +0.503 %
2025 : +0.274 %
2026 : +0.331 %
Ce signal est vraiment différent d’un signal inutile : il contient de l’information. Mais pour l’utiliser, il faudrait connaître le régime à l’avance, ce qui revient au même problème circulaire qui fait échouer tout le reste.
Dans le cadre d’une expérience publique : de 5,063 USDT à 1,000,000 USDT, chaque résultat est publié, y compris ceux qui ne me mettent pas en valeur.
Exécuté sur $BTC $ETH $DOGE
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
J’ai réparti chaque relevé de taux de financement en quintiles et mesuré le rendement des 72 heures suivantes pour le quintile le plus élevé par rapport au plus bas.
Sur les marchés baissiers, un taux de financement élevé annonçait de PIÈTRES rendements : les positions longues surchargées se faisaient liquider. À partir de 2024, il annonçait de MEILLEURS rendements : un effet de momentum.
Le signal est réel. Son sens n’est pas stable. Faites la moyenne sur toutes les années et vous obtenez -0.08 %, soit moins que les 0.240 % de frais de transaction.
LES CHIFFRES
2022 (baissier) : -1.199 %
2023 : -0.289 %
2024 : +0.503 %
2025 : +0.274 %
2026 : +0.331 %
Ce signal est vraiment différent d’un signal inutile : il contient de l’information. Mais pour l’utiliser, il faudrait connaître le régime à l’avance, ce qui revient au même problème circulaire qui fait échouer tout le reste.
Dans le cadre d’une expérience publique : de 5,063 USDT à 1,000,000 USDT, chaque résultat est publié, y compris ceux qui ne me mettent pas en valeur.
Exécuté sur $BTC $ETH $DOGE
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