Toute stratégie doit générer 0.240% de la taille de position par transaction, rien que pour atteindre le seuil de rentabilité. La plupart des stratégies publiées ne mentionnent jamais ce chiffre, et c’est pourquoi la plupart d’entre elles sont perdantes.
Voici d’où vient ce chiffre.
J’ai mesuré les coûts réels d’exécution sur 48 transactions contrôlées. Un seul chiffre fait toute la différence.
J’ai cessé de supposer quels étaient les coûts de trading et je les ai mesurés : 48 allers-retours contrôlés, avec une entrée et une sortie immédiates, en enregistrant le prix réel d’exécution par rapport au prix de référence.
Les frais étaient constants, à 0.04% par côté. Le slippage, lui, ne l’était pas : l’exécution sur ETH se faisait à un coût pratiquement nul, tandis que DOGE coûtait entre 50 et 100 points de base par aller-retour.
Pour une position de 150 USDT, un aller-retour coûte 0.36 USDT avant même que le marché ne bouge.
Une partie d’une expérience publique : faire passer 5,063 USDT à 1,000,000 USDT, en publiant chaque résultat, y compris ceux qui ne me mettent pas en valeur.
Exécuté sur $ETH $DOGE
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Voici d’où vient ce chiffre.
J’ai mesuré les coûts réels d’exécution sur 48 transactions contrôlées. Un seul chiffre fait toute la différence.
J’ai cessé de supposer quels étaient les coûts de trading et je les ai mesurés : 48 allers-retours contrôlés, avec une entrée et une sortie immédiates, en enregistrant le prix réel d’exécution par rapport au prix de référence.
Les frais étaient constants, à 0.04% par côté. Le slippage, lui, ne l’était pas : l’exécution sur ETH se faisait à un coût pratiquement nul, tandis que DOGE coûtait entre 50 et 100 points de base par aller-retour.
Pour une position de 150 USDT, un aller-retour coûte 0.36 USDT avant même que le marché ne bouge.
Une partie d’une expérience publique : faire passer 5,063 USDT à 1,000,000 USDT, en publiant chaque résultat, y compris ceux qui ne me mettent pas en valeur.
Exécuté sur $ETH $DOGE
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
