Modifiez un filtre d’entrée, puis modifiez une règle de sortie. Le deuxième backtest semble meilleur. Quel changement mérite le crédit ?

C’est l’un des problèmes sur lesquels je travaille dans XTester Studio. Un résultat doit rester rattaché à la version qui l’a produit ainsi qu’à la question testée. Sinon, la prochaine expérience commence à partir d’hypothèses.

Voici comment j’établirais cette comparaison : conservez la stratégie d’origine comme référence, testez le filtre d’entrée seul, puis testez la règle de sortie à partir de cette même référence. Gardez la même période historique et les mêmes hypothèses de coûts de transaction. Combiner les deux changements peut faire l’objet d’une expérience distincte.

Il existe une complication moins évidente dans ce travail : le simulateur peut aussi évoluer. Un correctif récent dans Studio a corrigé le glissement sur les ordres passés au début des minutes. Si un test plus ancien utilisait ce comportement, relancez la référence avant de la comparer avec une nouvelle version de stratégie. Un résultat différent peut venir du modèle d’exécution.

Avant d’adopter une nouvelle règle, j’aimerais répondre à une question : ai-je modifié la stratégie, les conditions de test, ou les deux ?