🔥 $AAPL — les « perpétuels » du week-end peuvent devenir un tout autre jeu lorsque le marché boursier sous-jacent est fermé.

Quand les actions américaines, l’or, l’argent ou le pétrole ne sont pas cotés, certains marchés synthétiques/perpétuels peuvent temporairement s’écarter du prix réel sous-jacent, car ils sont surtout entraînés par leur propre flux d’ordres et leur liquidité.

Cela crée une configuration de week-end intéressante :
Trop de longs → le prix du perp peut être poussé plus haut.
Trop de shorts → le prix du perp peut être poussé plus bas.

Puis, lorsque le marché réel rouvre, des traders d’arbitrage peuvent intervenir et aider à combler une partie de l’écart entre le contrat perpétuel et l’actif sous-jacent.

C’est pourquoi je continue de surveiller ce schéma :
Forte hausse le week-end → chercher un « fade » (correction).
Baisse le week-end → chercher un rebond.

Ce n’est pas garanti, et une liquidité faible peut provoquer un dérapage brutal (slippage), mais il peut exister un avantage probabiliste lorsque le contrat s’éloigne trop du marché réel.

L’important n’est pas de « contrôler » $AAPL — c’est de comprendre ce qui se passe lorsqu’un dérivé continue de trader alors que le sous-jacent dort. 👀

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