Lorsque j’ai construit le premier système de trading quantitatif, je suis tombé sur trois pièges.
Piège un : surapprentissage
Les backtests étaient tellement beaux que c’en était suspect, puis en live tout s’est effondré.
Raison : les paramètres étaient trop ajustés pour coller aux données historiques.
Piège deux : ignorer les frais
Dans le backtest, chaque transaction rapporte 50 dollars, mais en live, une fois les frais déduits, il ne reste plus que 15 dollars.
Le rendement a été coupé de 70%.
Piège trois : pas de logique de stop-loss
« Un système quantitatif ne va pas faire n’importe quoi. »
Jusqu’à ce qu’une fois, un mouvement de marché fasse perdre 20% en une seule fois… et là j’ai compris que la quantification peut aussi exploser.
La série SYS, c’est le système que j’ai fini par construire petit à petit après être tombé dans ces trois pièges.
S’il n’y a pas de pièges, il n’y a pas de système.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE
Piège un : surapprentissage
Les backtests étaient tellement beaux que c’en était suspect, puis en live tout s’est effondré.
Raison : les paramètres étaient trop ajustés pour coller aux données historiques.
Piège deux : ignorer les frais
Dans le backtest, chaque transaction rapporte 50 dollars, mais en live, une fois les frais déduits, il ne reste plus que 15 dollars.
Le rendement a été coupé de 70%.
Piège trois : pas de logique de stop-loss
« Un système quantitatif ne va pas faire n’importe quoi. »
Jusqu’à ce qu’une fois, un mouvement de marché fasse perdre 20% en une seule fois… et là j’ai compris que la quantification peut aussi exploser.
La série SYS, c’est le système que j’ai fini par construire petit à petit après être tombé dans ces trois pièges.
S’il n’y a pas de pièges, il n’y a pas de système.
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