Enseignement du trading - Épisode 17 | Stratégie d’écart sur calendrier d’options
Acheter l’échéance la plus lointaine et vendre la plus proche ne consiste pas seulement à profiter de l’écart de temps. Il faut aussi observer la structure des échéances, la volatilité implicite et la liquidité, tout en se méfiant d’une cession anticipée et d’une exposition sur une seule jambe.
Cas d’exemple uniquement à des fins d’apprentissage, ne constitue pas un conseil en investissement.
Acheter l’échéance la plus lointaine et vendre la plus proche ne consiste pas seulement à profiter de l’écart de temps. Il faut aussi observer la structure des échéances, la volatilité implicite et la liquidité, tout en se méfiant d’une cession anticipée et d’une exposition sur une seule jambe.
Cas d’exemple uniquement à des fins d’apprentissage, ne constitue pas un conseil en investissement.