En construisant le premier système de trading quantitatif, je suis tombé dans trois pièges.
Piège 1 : surapprentissage
Les résultats de backtest étaient incroyablement beaux, mais dès le passage en trading réel, ça s’est effondré.
Cause : les paramètres étaient trop ajustés sur les données historiques.
Piège 2 : ignorer les frais
Au backtest, chaque transaction rapportait 50 dollars. En trading réel, une fois les frais déduits, il ne restait plus que 15 dollars.
Le rendement a été réduit de 70%.
Piège 3 : absence de logique de stop-loss
« Un système quantitatif ne fait pas n’importe quoi. »
Jusqu’à ce qu’une certaine phase de marché déclenche une baisse en une seule vague de 20 %, et que je comprenne que la quantification peut aussi exploser.
La série SYS a été construite lentement, après être passé par ces trois pièges.
S’il n’y avait pas de pièges, il n’y aurait pas de système.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE
Piège 1 : surapprentissage
Les résultats de backtest étaient incroyablement beaux, mais dès le passage en trading réel, ça s’est effondré.
Cause : les paramètres étaient trop ajustés sur les données historiques.
Piège 2 : ignorer les frais
Au backtest, chaque transaction rapportait 50 dollars. En trading réel, une fois les frais déduits, il ne restait plus que 15 dollars.
Le rendement a été réduit de 70%.
Piège 3 : absence de logique de stop-loss
« Un système quantitatif ne fait pas n’importe quoi. »
Jusqu’à ce qu’une certaine phase de marché déclenche une baisse en une seule vague de 20 %, et que je comprenne que la quantification peut aussi exploser.
La série SYS a été construite lentement, après être passé par ces trois pièges.
S’il n’y avait pas de pièges, il n’y aurait pas de système.
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