Par exemple, dans un portefeuille de 100 000 $, une allocation de risque de 1 % représente 1 000 $. Si votre invalidation structurelle se situe à 5 % en dessous de votre limite d’entrée, votre taille de position totale doit être de 20 000 $. L’effet de levier ajuste simplement l’efficacité de la marge ; il ne détermine pas le risque absolu.