Points clés des données sur les options d’aujourd’hui :
1. L’échéance du 9/18 présente le plus grand volume de positions, avec un total de 12 867 contrats, soit 37,8 % de l’ensemble des positions sur les différentes échéances. C’est le centre d’attention du marché.
2. En termes de répartition des positions, les Put sont surtout concentrés autour de 4344,5 (4350), 4194,5 (4200) et 4244,5 (4250), tandis que les Call se concentrent autour de 4544,5 (4550), 4644,5 (4650), 4694,5 (4700) et d’autres niveaux plus élevés.
3. Le ratio positions Call/Put est de 1,47, les positions Call étant relativement avantagées ; le volume total des transactions est de 413 contrats, la part des Call dans les transactions étant de 60,5 %.
4. Le volume des transactions est concentré à 4294,5 (4300), 4284,5 (4290), 4244,5 (4250) et d’autres niveaux équivalents, reflétant le focus des confrontations du marché à court terme.
5. Répartition de la prime : Prime Put 76,53 M$ ; Prime Call 14,72 M$ ; ratio prime Put/Call 5,20. Accumulation maximale de prime : 4494,5 Put (13,30 M$), 4344,5 Put (8,09 M$), 4394,5 Put (5,94 M$).
Synthèse : le prix spot actuel 4308 est inférieur aux points d’intérêt OI 4344,5 et aux points d’intérêt de prime 4494,5, avec une plus grande part de prime Put. Si le prix reste continuellement en dessous de 4344,5, les positions Put s’étendent vers le bas jusqu’à 4194,5–4244,5. --- Concentrez-vous sur la structure des positions par échéance, l’OI Call/Put, la répartition des volumes et les prix d’exercice clés. Présente uniquement des données, sans prédiction du marché. Source des données : compilation des données CME : dara
Data over opinions. Données plutôt que points de vue. À titre d’apprentissage et d’échange uniquement, ne constitue pas un conseil en investissement.
#XAUUSDTradingAnalysis
#xauusd
1. L’échéance du 9/18 présente le plus grand volume de positions, avec un total de 12 867 contrats, soit 37,8 % de l’ensemble des positions sur les différentes échéances. C’est le centre d’attention du marché.
2. En termes de répartition des positions, les Put sont surtout concentrés autour de 4344,5 (4350), 4194,5 (4200) et 4244,5 (4250), tandis que les Call se concentrent autour de 4544,5 (4550), 4644,5 (4650), 4694,5 (4700) et d’autres niveaux plus élevés.
3. Le ratio positions Call/Put est de 1,47, les positions Call étant relativement avantagées ; le volume total des transactions est de 413 contrats, la part des Call dans les transactions étant de 60,5 %.
4. Le volume des transactions est concentré à 4294,5 (4300), 4284,5 (4290), 4244,5 (4250) et d’autres niveaux équivalents, reflétant le focus des confrontations du marché à court terme.
5. Répartition de la prime : Prime Put 76,53 M$ ; Prime Call 14,72 M$ ; ratio prime Put/Call 5,20. Accumulation maximale de prime : 4494,5 Put (13,30 M$), 4344,5 Put (8,09 M$), 4394,5 Put (5,94 M$).
Synthèse : le prix spot actuel 4308 est inférieur aux points d’intérêt OI 4344,5 et aux points d’intérêt de prime 4494,5, avec une plus grande part de prime Put. Si le prix reste continuellement en dessous de 4344,5, les positions Put s’étendent vers le bas jusqu’à 4194,5–4244,5. --- Concentrez-vous sur la structure des positions par échéance, l’OI Call/Put, la répartition des volumes et les prix d’exercice clés. Présente uniquement des données, sans prédiction du marché. Source des données : compilation des données CME : dara
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