En construisant la première série de mon système de trading quantitatif, je suis tombé dans trois pièges.
Piège 1 : le surapprentissage
Les backtests sont superbes à en être irréalistes, mais dès que je passe en live, tout s’effondre.
Raison : les paramètres sont trop ajustés pour coller à l’historique.
Piège 2 : ignorer les frais
Au backtest, chaque opération rapporte 50 dollars, mais en réel, une fois les frais déduits, il ne reste plus que 15 dollars.
Les gains sont coupés de 70%.
Piège 3 : pas de logique de stop-loss
« Un système quantitatif ne fait pas n’importe quoi. »
Jusqu’à une fois où le marché a balayé 20% d’un coup : là, j’ai compris que la stratégie quantitative pouvait aussi provoquer une liquidation.
La série SYS, c’est justement après avoir évité ces trois pièges qu’elle a été construite petit à petit.
Sans les pièges, il n’y a pas de système.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE
Piège 1 : le surapprentissage
Les backtests sont superbes à en être irréalistes, mais dès que je passe en live, tout s’effondre.
Raison : les paramètres sont trop ajustés pour coller à l’historique.
Piège 2 : ignorer les frais
Au backtest, chaque opération rapporte 50 dollars, mais en réel, une fois les frais déduits, il ne reste plus que 15 dollars.
Les gains sont coupés de 70%.
Piège 3 : pas de logique de stop-loss
« Un système quantitatif ne fait pas n’importe quoi. »
Jusqu’à une fois où le marché a balayé 20% d’un coup : là, j’ai compris que la stratégie quantitative pouvait aussi provoquer une liquidation.
La série SYS, c’est justement après avoir évité ces trois pièges qu’elle a été construite petit à petit.
Sans les pièges, il n’y a pas de système.
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