📊 J’ai simulé une stratégie BTC avec Codex pendant le marché latéral haussier d’août

Capital initial simulé : 100 USDT
Effet de levier : 5×
Stop maximum : 50 % de la marge
Direction : uniquement LONG
Entrée : seulement lorsque la matinée montrait des conditions favorables
Sortie programmée : 03:00 du matin le lendemain
Samedis et dimanches : pas de trading

Résultats du backtest :
✅ 12 opérations
✅ 8 gagnantes
❌ 4 perdantes
🎯 Taux de réussite : 66.7 %
📈 Capital final simulé : 200.04 USDT
📉 Drawdown maximal approximatif : −4.5 %

Cela ne signifie pas que la stratégie doublera toujours le capital. Août a été particulièrement favorable aux positions longues et l’effet de levier augmente à la fois les gains et les pertes.

Nous testons maintenant pendant 15 jours une idée : combiner la lecture humaine du comportement du marché avec des filtres techniques et un contrôle du risque assisté par IA.

Qu’est-ce qui compte le plus pour vous : le contexte du marché ou les indicateurs ?

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Simulation éducative ; ceci n’est pas une recommandation financière.