$SOXL a téléchargé une pile de livres et a enfin réussi à “dresser” Claude, Opus 5 a livré l’analyse ci-dessous. Alors, on fonce tête baissée ?
SOXL a atteint son volume maximal sur tout le cycle à 101,83 (108,5M), puis est retombé à 85,94, où le volume a au contraire diminué de 63 % ; récemment, à 110,32, il a encore augmenté de 4,07 % par rapport au plus bas précédent à 106,01, mais le volume n’était que 70 % de la fois précédente — un point bas plus élevé avec un volume plus faible, c’est que les vendeurs se retirent ; c’est la principale base de mon scénario haussier. Le modèle ne fait que corroborer : GARCH montre que la volatilité conditionnelle est redescendue à 44 % du pic ; sous Monte Carlo à dérive nulle, la probabilité d’aller jusqu’à 128,16 est de 34,2 % ; le seuil de rentabilité est à 29,8 % ; EV est positif mais très mince.
Plan : acheter par tranches entre 110,5 et 112 ; premier objectif 128,16, mais en ne prenant qu’environ la moitié de la taille de position habituelle. L’indice de queue ξ=0,598 correspond à une queue extrêmement épaisse : une seule bougie 4 heures a une probabilité de 1 % de tomber à 99,46. Tout stop-loss autour de 105 sera franchi par des gaps ; et remonter le stop-loss à 99,5 ferait chuter le ratio gain/perte à 1,31:1, annulant l’avantage. Donc il faut uniquement gérer le risque via une réduction de la position.
SOXL a atteint son volume maximal sur tout le cycle à 101,83 (108,5M), puis est retombé à 85,94, où le volume a au contraire diminué de 63 % ; récemment, à 110,32, il a encore augmenté de 4,07 % par rapport au plus bas précédent à 106,01, mais le volume n’était que 70 % de la fois précédente — un point bas plus élevé avec un volume plus faible, c’est que les vendeurs se retirent ; c’est la principale base de mon scénario haussier. Le modèle ne fait que corroborer : GARCH montre que la volatilité conditionnelle est redescendue à 44 % du pic ; sous Monte Carlo à dérive nulle, la probabilité d’aller jusqu’à 128,16 est de 34,2 % ; le seuil de rentabilité est à 29,8 % ; EV est positif mais très mince.
Plan : acheter par tranches entre 110,5 et 112 ; premier objectif 128,16, mais en ne prenant qu’environ la moitié de la taille de position habituelle. L’indice de queue ξ=0,598 correspond à une queue extrêmement épaisse : une seule bougie 4 heures a une probabilité de 1 % de tomber à 99,46. Tout stop-loss autour de 105 sera franchi par des gaps ; et remonter le stop-loss à 99,5 ferait chuter le ratio gain/perte à 1,31:1, annulant l’avantage. Donc il faut uniquement gérer le risque via une réduction de la position.