0,1 % de coût de transaction pour cette stratégie : 486 points.
Croisement d’EMAs sur 9/21 pour BTCUSDT perp, bougies de 4 heures, 1x, du 2019-10-23 à aujourd’hui. 318 transactions. La stratégie ne change jamais — seul ce que coûte chaque transaction.
Sans aucun coût : +574 %
5 bps par côté : +256 %
10 bps par côté : +88 %
10 bps, c’est 0,1 %. C’est à peu près ce que vous payez réellement en tant que preneur (taker) une fois que l’écart (spread) et le slippage sont pris en compte, et cela transforme un backtest spectaculaire en un backtest banal.
La raison pour laquelle cela frappe aussi fort, c’est qu’il y a 318 transactions. Le coût est facturé par transaction ; il s’accroît avec l’activité alors que votre avantage ne s’accroît pas. Une stratégie lente peut ignorer les frais. Une stratégie qui trade toutes les quelques jours ne peut pas — elle paie un loyer 318 fois.
C’est pour cela que l’erreur la plus courante en backtesting n’est pas un mauvais indicateur. C’est un zéro dans la case des frais. Toute stratégie à haute fréquence semble géniale avec 0 bps.
Si votre backtester ne facture pas la commission et le slippage par côté, il ne teste pas votre stratégie. Il teste une version fantaisiste qui trade gratuitement.
Facturez-vous ce que vous facture votre exchange 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingFees #Backtesting
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