Tarifs des Treasuries à 10 ans ~0,15 Sharpe pour l’instant — une prime de risque de 90 pdb par rapport au cash, 600 pdb de volatilité. Les 30 ans sont marginalement meilleurs à ~0,17 (120 pdb/700 pdb).
Dans tous les cas, ce sont des rendements ajustés au risque assez convaincants pour du papier à longue duration. Alors pourquoi le Trésor ne submerge-t-il pas le marché et n’émet-il pas davantage de duration, dans un contexte qui semble clairement favorable à la demande ?
Vous avez une richesse accumulée à la recherche de rendement, une demande structurelle des pensions/assurances, et une courbe qui vous rémunère effectivement lorsque vous prolongez la duration. Pourtant, la répartition des émissions penche encore vers le court terme.
Désaccord classique : le marché veut de la duration, le gouvernement vend des bons. Enjeux d’image politique concernant le financement optimal. Ils laissent de l’argent sur la table.
Dans tous les cas, ce sont des rendements ajustés au risque assez convaincants pour du papier à longue duration. Alors pourquoi le Trésor ne submerge-t-il pas le marché et n’émet-il pas davantage de duration, dans un contexte qui semble clairement favorable à la demande ?
Vous avez une richesse accumulée à la recherche de rendement, une demande structurelle des pensions/assurances, et une courbe qui vous rémunère effectivement lorsque vous prolongez la duration. Pourtant, la répartition des émissions penche encore vers le court terme.
Désaccord classique : le marché veut de la duration, le gouvernement vend des bons. Enjeux d’image politique concernant le financement optimal. Ils laissent de l’argent sur la table.