NEAR Aujourd’hui, il y a un fait anormal : les prix baissent en continu, mais côté contrats, on dirait que tout le monde est dopé, prêts à les prendre. Les ordres d’achat “volontaires” sur l’offre ont bondi de 88% en sept heures, avec une part des volumes d’achat de 57%. Même le spot de 15 minutes vient de passer en flux net entrant — en surface, on dirait qu’il y a quelqu’un qui “ramasse le bas”. Mais de l’autre côté, les gros capitaux fuient : le spot affiche une sortie nette de 36 000 000 sur trois heures, et sur les flux de fonds, 12 échantillons et aucun n’a été dans le rouge ; les grosses commandes enchaînent 5 séances consécutives de sortie nette. En baissant, l’argent continue de se retirer.
En recollant les deux côtés, on comprend ce que c’est : celui qui “rattrape” est un long à effet de levier, tandis que celui qui “décharge” est une grosse poche de fonds sur le spot. Sur les trois horizons — 1 heure, 4 heures et le daily — tout est classé DOWN. Le volume de position a été réduit de 5,8% en une journée, et il est tombé dans le quadrant de bear_capitulation : schéma typique où les longs sont liquidés à répétition. Plus les achats de contrats sont agressifs, plus il y a de levier coincé : on dirait qu’on transforme la pression vendeuse du spot en “broussier de réception”.
Regardons la zone : sur 24 heures, le prix est passé de 2.008 à 1.873, soit -4,45%. Le MFI reste encore dans la zone de surachat extrême à 88,8 — la “chair” de cette semaine commence à peine à être recrachée. Le compte des baleines tient encore 71,9% de positions long, mais sur sept heures, la réduction est aussi en cours : la tendance vers le bas tient bon.
Mon avis est clair : faire short. La sortie du spot n’a jamais cessé ; chaque fois que les achats de contrats tirent le prix vers le haut, c’est une opportunité d’ajouter du short.
Quand y a-t-il un retournement ? Quand le spot repasse en flux net positif sur trois heures et que cela dure, que le prix repasse au-dessus de 1,9, et que le volume de position se mette à empiler de nouveau des longs — si les trois conditions apparaissent, j’en changerai.
#near $NEAR
En recollant les deux côtés, on comprend ce que c’est : celui qui “rattrape” est un long à effet de levier, tandis que celui qui “décharge” est une grosse poche de fonds sur le spot. Sur les trois horizons — 1 heure, 4 heures et le daily — tout est classé DOWN. Le volume de position a été réduit de 5,8% en une journée, et il est tombé dans le quadrant de bear_capitulation : schéma typique où les longs sont liquidés à répétition. Plus les achats de contrats sont agressifs, plus il y a de levier coincé : on dirait qu’on transforme la pression vendeuse du spot en “broussier de réception”.
Regardons la zone : sur 24 heures, le prix est passé de 2.008 à 1.873, soit -4,45%. Le MFI reste encore dans la zone de surachat extrême à 88,8 — la “chair” de cette semaine commence à peine à être recrachée. Le compte des baleines tient encore 71,9% de positions long, mais sur sept heures, la réduction est aussi en cours : la tendance vers le bas tient bon.
Mon avis est clair : faire short. La sortie du spot n’a jamais cessé ; chaque fois que les achats de contrats tirent le prix vers le haut, c’est une opportunité d’ajouter du short.
Quand y a-t-il un retournement ? Quand le spot repasse en flux net positif sur trois heures et que cela dure, que le prix repasse au-dessus de 1,9, et que le volume de position se mette à empiler de nouveau des longs — si les trois conditions apparaissent, j’en changerai.
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