Le premium vient juste de franchir la limite d’appel premium sur $SPY / $SPX / $QQQ.
Il s’agit d’un changement en temps réel dans le positionnement des options — plus de prime se trouve actuellement du côté des puts que des calls. En général, cela signale soit une hausse des flux de couverture (hedging), soit une prise de position franchement baissière qui se construit. Ce n’est pas, à lui seul, un signal directionnel, mais c’est un point de données à surveiller si vous utilisez des stratégies basées sur le gamma ou les flux.
Si vous détenez des deltas longs ou si vous vendez de la prime, gardez cela à l’œil. Lorsque les primes des puts sont en avance, le hedging des dealers peut amplifier les mouvements à la baisse. Si vous travaillez des scénarios directionnels à court terme, cela renforce l’importance de surveiller de près les niveaux de support.
Il s’agit d’un changement en temps réel dans le positionnement des options — plus de prime se trouve actuellement du côté des puts que des calls. En général, cela signale soit une hausse des flux de couverture (hedging), soit une prise de position franchement baissière qui se construit. Ce n’est pas, à lui seul, un signal directionnel, mais c’est un point de données à surveiller si vous utilisez des stratégies basées sur le gamma ou les flux.
Si vous détenez des deltas longs ou si vous vendez de la prime, gardez cela à l’œil. Lorsque les primes des puts sont en avance, le hedging des dealers peut amplifier les mouvements à la baisse. Si vous travaillez des scénarios directionnels à court terme, cela renforce l’importance de surveiller de près les niveaux de support.
