SanDisk ces actions liées aux puces de stockage : sur 30 jours, le marché des contrats a liquidé 423 millions de dollars, les positions longues et courtes se compensent essentiellement, les longs représentent 216,7 millions, les positions vendeuses 206,2 millions, et il y a eu 67 500 transactions. À cette échelle, on dépasse déjà le volume total mensuel de liquidations de nombreux altcoins.
Au cours des 24 dernières heures, le vent a tourné. Le total des liquidations s’élève à 268 000 dollars, dont 75,3 % concernent les positions longues ; sur une fenêtre d’une heure, c’est encore plus extrême : 24 000 dollars liquidés, exclusivement des longs, et OKX à elle seule représente 79 %. Pourtant, le prix bouge presque pas : sur 24 heures, il ne baisse que de 0,95 %, autour de 1 589 dollars, avec une amplitude sur 24 heures de moins de 1,3 %.
Dans une phase de consolidation à faible amplitude, les positions longues continuent malgré tout d’être liquidées par plaques, ce qui montre que l’effet de levier est empilé de manière plus épaisse que ce que la volatilité des prix peut absorber. Même quand le marché ne baisse pas, il suffit à percer les positions.
$SNDK
#TradFi爆仓 #闪迪 #存储芯片
Le prix ne bouge pas d’un iota, mais les longs se font liquider par plaques : tu penses que c’est le rôle principal qui lave le carnet, ou que les investisseurs particuliers ont mis trop de levier ?
Voir en temps réel : https://www.coinboss.com/tradfi-liquidations/SNDK
Au cours des 24 dernières heures, le vent a tourné. Le total des liquidations s’élève à 268 000 dollars, dont 75,3 % concernent les positions longues ; sur une fenêtre d’une heure, c’est encore plus extrême : 24 000 dollars liquidés, exclusivement des longs, et OKX à elle seule représente 79 %. Pourtant, le prix bouge presque pas : sur 24 heures, il ne baisse que de 0,95 %, autour de 1 589 dollars, avec une amplitude sur 24 heures de moins de 1,3 %.
Dans une phase de consolidation à faible amplitude, les positions longues continuent malgré tout d’être liquidées par plaques, ce qui montre que l’effet de levier est empilé de manière plus épaisse que ce que la volatilité des prix peut absorber. Même quand le marché ne baisse pas, il suffit à percer les positions.
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