Liquidations sur les contrats TradFi 24h : 41,47 millions de dollars, 7 706 transactions, ratio long/short d’environ 2:1 (longs 27,86 M, shorts 13,61 M). En séparant par types de contrats, actions et matières premières, les directions sont exactement inversées.
Les contrats sur actions ont explosé à hauteur de 30,93 M, soit la majeure partie. Sur 5 966 transactions, 81,2 % étaient des positions longues qui perdaient : les acheteurs de positions longues ont été ceux qui ont été le plus “enterrés”. Le même jour, les contrats sur matières premières ont explosé de 10,16 M, mais dans la direction inverse : 75,5 % étaient des shorts qui se faisaient “frapper en retour”, les vendeurs à découvert se sont fait retourner la situation.
Ce n’est pas la même catégorie de personnes qui fait la même erreur : deux groupes parient chacun sur une direction opposée. Les personnes qui achètent des contrats d’actions sont généralement haussières ; résultat : les longs sont enterrés. Ceux qui font des short sur les matières premières sont généralement baissiers ; résultat : les shorts sont en difficulté. Le même jour, deux types de positions en sens opposé, deux types de destins inversés.
La plus grosse liquidation au niveau d’une seule transaction se situe sur le contrat SpaceX (SPCX) : sur Binance, clôture à 131,63 $ pour 22 300 parts, 2,9355 millions de dollars, soit la plus grande liquidation de la journée côté longs. Côté shorts, la plus grosse liquidation se situe sur l’or (XAU) : à 4 639,46 $, liquidation d’un contrat de 85 $ de marge, 0,3944 million de dollars.
Les contrats de type indice sont beaucoup plus petits : seulement 0,3777 million de dollars. Et 61,7 % sont aussi orientés du côté des longs, alignés dans le même camp que les contrats d’actions.
$BTC $ETH
#TradFi爆仓 #股票合约 #contrats sur matières premières
Le même jour, les deux types de positions en sens opposé perdent de l’argent : est-ce que vous pensez que l’humeur des investisseurs particuliers est trop homogène et qu’ils suivent tous la tendance, ou bien que les deux camps se font en permanence “cueillir” ?
Voir en temps réel : https://www.coinboss.com/tradfi-liquidations
Les contrats sur actions ont explosé à hauteur de 30,93 M, soit la majeure partie. Sur 5 966 transactions, 81,2 % étaient des positions longues qui perdaient : les acheteurs de positions longues ont été ceux qui ont été le plus “enterrés”. Le même jour, les contrats sur matières premières ont explosé de 10,16 M, mais dans la direction inverse : 75,5 % étaient des shorts qui se faisaient “frapper en retour”, les vendeurs à découvert se sont fait retourner la situation.
Ce n’est pas la même catégorie de personnes qui fait la même erreur : deux groupes parient chacun sur une direction opposée. Les personnes qui achètent des contrats d’actions sont généralement haussières ; résultat : les longs sont enterrés. Ceux qui font des short sur les matières premières sont généralement baissiers ; résultat : les shorts sont en difficulté. Le même jour, deux types de positions en sens opposé, deux types de destins inversés.
La plus grosse liquidation au niveau d’une seule transaction se situe sur le contrat SpaceX (SPCX) : sur Binance, clôture à 131,63 $ pour 22 300 parts, 2,9355 millions de dollars, soit la plus grande liquidation de la journée côté longs. Côté shorts, la plus grosse liquidation se situe sur l’or (XAU) : à 4 639,46 $, liquidation d’un contrat de 85 $ de marge, 0,3944 million de dollars.
Les contrats de type indice sont beaucoup plus petits : seulement 0,3777 million de dollars. Et 61,7 % sont aussi orientés du côté des longs, alignés dans le même camp que les contrats d’actions.
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Le même jour, les deux types de positions en sens opposé perdent de l’argent : est-ce que vous pensez que l’humeur des investisseurs particuliers est trop homogène et qu’ils suivent tous la tendance, ou bien que les deux camps se font en permanence “cueillir” ?
Voir en temps réel : https://www.coinboss.com/tradfi-liquidations
