La séparation FT/GT est ce qui rend TermMax intéressant à mes yeux. Elle sépare la créance à taux fixe de la position sous-jacente à effet de levier.
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Alone_ch
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Baissier#termmax @TermMax Le taux peut être fixe, mais la position n’est pas statique.
C’est la partie du @TermMax que je trouve la plus intéressante, plus je la regarde.
TermMax propose des taux fixes d’emprunt et de prêt sur des durées spécifiées. Sa structure FT, XT et GT représente différents éléments du mécanisme, tandis que le FT peut être négocié avant l’échéance.
Cela change le sens de l’échéance pour moi. Si une position à taux fixe peut changer de mains avant la date d’expiration, l’échéance cesse de ressembler à un simple point final fixe et commence à faire partie de la façon dont la position est évaluée au fil du temps.
Ensuite, la tarification par ordre de plage ajoute une autre couche : les market makers peuvent configurer la tarification sur des plages sélectionnées, mais que se passe-t-il lorsque l’échéance restante change plus vite que la liquidité disponible ne peut s’ajuster ?
C’est la partie inattendue. Un taux fixe élimine une source d’incertitude, mais une position négociable introduit une autre question de marché autour du temps, de la tarification et de la liquidité.
Je ne veux pas supposer que le mécanisme résout automatiquement cela. Je veux voir comment ces trois variables interagissent réellement lorsque les participants négocient avant l’échéance.
@TermMax #TermMax mouvement inattendu dans $BTC #btc70k en baisse dans les jours à venir
C’est la partie du @TermMax que je trouve la plus intéressante, plus je la regarde.
TermMax propose des taux fixes d’emprunt et de prêt sur des durées spécifiées. Sa structure FT, XT et GT représente différents éléments du mécanisme, tandis que le FT peut être négocié avant l’échéance.
Cela change le sens de l’échéance pour moi. Si une position à taux fixe peut changer de mains avant la date d’expiration, l’échéance cesse de ressembler à un simple point final fixe et commence à faire partie de la façon dont la position est évaluée au fil du temps.
Ensuite, la tarification par ordre de plage ajoute une autre couche : les market makers peuvent configurer la tarification sur des plages sélectionnées, mais que se passe-t-il lorsque l’échéance restante change plus vite que la liquidité disponible ne peut s’ajuster ?
C’est la partie inattendue. Un taux fixe élimine une source d’incertitude, mais une position négociable introduit une autre question de marché autour du temps, de la tarification et de la liquidité.
Je ne veux pas supposer que le mécanisme résout automatiquement cela. Je veux voir comment ces trois variables interagissent réellement lorsque les participants négocient avant l’échéance.
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Avertissement : ce contenu inclut des opinions de tiers. Il ne constitue pas un conseil. Binance Ai peut être utilisée, sans garantie de résultat. Consultez les CG.